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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

自我检测试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务

的全部（）。

A.面值之和

B.账面价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】B

2、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注

建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。

A.常抓不懈

B.贯彻落实责任

C.强化管理

D.以人为本

【答案】C

3、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于

哪种类型的价值（）。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.重估价值

【答案】C

4、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）

A.洗钱

B.产品设计缺陷

C.失职违规

D.知识技能匮乏

【答案】A

5、（2018年真题）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，

据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

6、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接

受和普遍使用的指标RAROC是（）。

A.风险资本回报率

B.风险资产回报率

C.风险调整资产回报率

D.风险调整资产收益率

【答案】D

7、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策

并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

【答案】C

8、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.经济资本也称风险资本

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损

失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】D

9、（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（）。

A.会计系统控制

B.人员控制

C.不相容职务分离控制

D.授权审批控制

【答案】B

10、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险

进行划分的是（）。

A.可规避的操作风险

B.不可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】B

11、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监控

D.信用风险报告

【答案】B

12、安全带应（），注意防止（）。

A.高挂低用摆动碰撞

B.高挂低用串联使用

C.高挂高用摆动使用

D.低挂低用摆动碰撞

【答案】A

13、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道

路，开辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

14、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

A.经营管理

B.风险管理

C.风险定价

D.资产盈利

【答案】B

15、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。

A.置信水平采用99％的单尾置信区间

B.持有期为15个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每6个月更新一次数据

【答案】A

16、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万

美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万