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专题报告
正文目录
1市场估值：沪深300指数股债收益差突破均值+1倍标准差4
1.1股债收益差曲线4
1.2主要市场指数估值分位数5
1.3创业板指/沪深300相对估值仍处于历史低位，创业板配置性价比凸显6
1.4建筑装饰、纺织服饰等行业PE处于历史低位7
1.5主动权益类基金行业仓位预估：电子、机械行业仓位占比提高显著8
2上周北向资金净流出50.36亿元，电力设备等行业资金流出明显8
2.1北向资金：上周电力设备、家用电器等行业流出较为明显8
2.2基金发行：上周新成立权益型基金15.44亿元9
3组合表现：沪深300增强组合今年以来超额7.19%9
4高频因子低频化系列因子今年以来表现持续修复11
5预期类因子今年以来强势反弹14
6风险提示15
2敬请关注文后特别声明与免责条款
专题报告
图表目录
图表1:沪深300指数股债收益差曲线4
图表2:中证500指数股债收益差曲线4
图表3:各板块估值分位数5
图表4:创业板指等指数估值处于历史相对较低水平6
图表5:创业板指/沪深300相对PE6
图表6:创业板指/沪深300相对PB6
图表7:创业板50/上证50相对PE7
图表8:创业板50/上证50相对PB7
图表9:申万一级行业估值与历史分位数7
图表10:主动权益基金预估行业仓位比例变化（2024.08.02-2024.08.16）8
图表11:北向资金流入流出金额（亿元）8
图表12:上周北向资金在各行业上流入流出金额估算（亿元）9
图表13:权益型基金周度募集规模（亿元）与沪深300走势9
图表14:上周沪深300指数增强组合超额收益为0.66%10
图表15:最近一年沪深300增强组合战胜基准8.09%10
图表16:今年以来主要选股因子多头超额表现10
图表17:2023年以来主要选股因子多头超额曲线11
图表18:高频因子低频化系列因子表现测试12
图表19:各因子内部相关系数12
图表20:综合量价因子绩效12
图表21:高频因子低频化系列因子全市场十分组多空对冲表现13
图表22:高频因子低频化系列因子全市场十分组多头超额表现13
图表23:综合量价因子多空对冲净值14
图表24:综合量价因子多头超额14
图表25:预期惯性因子多空对冲净值14
图表26:预期惯性因子多头超额14
图表27:真知灼见因子多空对冲净值14
图表28:真知灼见因子多头超额14
3敬请关注文后特别声明与免责条款
专题报告
1市场估值：沪深300指数股债收益差突破均值+1倍标准差
1.1股债收益差曲线
股债收益差指标对于中长周期市场择时具有较好的指示意义，我们以股票指数市
盈率的倒数-10年期国债收益率来刻画股债收益差，从历史表现来看，股债收
益差曲线具备较为明显
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