金融债流动性及收益率图谱.pdf

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固定收益专题

正文目录

1金融债各品种流动性跟踪1

2金融债各品种收益率图谱4

3风险提示7

图表目录

图表1:金融债各品种成交量情况(亿元)1

图表2:商业银行债券各品种成交占比情况(%)1

图表3:证券公司债券各品种成交占比情况(%)1

图表4:保险公司债券各品种成交占比情况(%)1

图表5:2024年以来截至7月末各个省份金融债各品种成交情况(亿元)2

图表6:金融债整体换手率(%)3

图表7:金融债细分各品种的换手率情况(%)3

图表8:金融债各品种换手率和中短票收益率的相关性4

图表9:商业银行债券换手率情况(%)4

图表10:证券公司债券换手率情况(%)4

图表11:保险公司债券换手率情况(%)4

图表12:金融债各品种收益率走势(%)4

图表13:金融债各品种信用利差走势(BP)4

华福证券图表14:截至2024年8月15日金融债各品种收益率分布情况(%)5

图表15:截至2024年8月15日金融债各品种信用利差分布情况(BP)6

图表16:截至2024年8月15日各省份银行债收益率分布情况(%)6

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固定收益专题

1金融债各品种流动性跟踪

金融债各品种中商业银行债券的成交规模最大,其中银行次级债品种的成交

规模逐年增长。从成交体量来看,商业银行债券包括普通债和次级债的年度成交

量最大,2022年以来商业银行债券的成交规模占整体金融债成交规模的比重保

持在89%以上,今年以来截至7月末,商业银行债券的成交规模为10.93万亿元,

较去年同期增长14.95%,成交热度进一步提升。证券公司债券的各个品种中,短

期融资债券和证券公司债(包括普通债和次级债)的成交热度此消彼长,即证券

公司短期融资券的成交规模在逐年减少而证券公司债

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