8月20日信用债异常成交跟踪-240821.pdfVIP

2024年08月21日固定收益定期报告

8月20日信用债异常成交跟踪

证券研究报告

根据Wind数据，折价成交个券中，“24丁字湾MTN003”债券估

值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“24中冶MTN007”估尹睿哲分析师

值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“22盛京银行二SAC执业证书编号：S1450523120003

级资本债01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，yinrz@

“23渣打银行01”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的李豫泽分析师

个券中，地产债排名靠前。SAC执业证书编号：S1450523120004

liyz9@

信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期

限主要分布在2至3年，其中0.5至1年期品种折价成交占比最

高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中1年内期品种折

价成交占比最高。分行业看，汽车行业债券平均估值价格偏离最

大。

风险提示：统计出现遗漏，高估值个券出现信用风险。

本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。1

固定收益定期报告

表1：折价成交跟踪

大幅折价个券成交跟踪

剩余期限估值价格偏估值净价估值收益率估值收益率前一日估值成交规模

简称隐含评级主体评级行业

(年)离(%)（元）偏离(bp)(%)收益率(%)（万元）

24丁字湾MTN0034.99-0.28100.206.112.862.79AA(2)AA城投8000

24滨建投MTN0084.93-0.2899.906.112.652.59AA(2)AAA城投9020

24临东024.91-0.28101.436.092.782.72AA-AA城投2026

24陕西交通MTN00714.99-