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平行数据计量经济学模型:变截距模型
一、模型的设定——F检验
二、固定影响变截距模型
三、随机影响变截距模型
四、固定影响/随机影响模型的检验
——Hausman检验
微观计量的三类模型
•PanelDataModel
–MacroPanelDatamodel
–MicroPanelDataModel
•ModelwithDiscreteDependentVariable
–DiscreteChoiceModel
–CountDataModel
•ModelwithLimitedDependentVariable
–SelectiveSamplesModel
–DurationDataModel
关于PanelDataModel
•独立的计量经济学分支
–比较多地用于宏观经济分析——统计数据
–也可以用于微观经济分析——调查数据
•几种翻译
–面板数据模型
–综列数据模型
–平行数据模型
关于PanelDataModel
•PenalData
•PanelDataModel
•实际经济分析中的PenalData问题
关于PanelDataModel
•本课程包括内容
•变截矩模型(Variable-InterceptModels)
固定影响(Fixed-Effects)
随机影响(Random-Effects)
•变系数模型(Variable-CoefficientModels)
固定影响
随机影响
•动态变截矩模型(DynamicModelswithVariable
Intercepts)
固定影响
随机影响
关于PanelDataModel
•其它内容
–联立方程模型
–离散数据模型
–选择性样本模型
–不完全平行数据
–单位根检验和协整检验
关于PanelDataModel
•SocialScienceCitationIndex(SSCI)中
PanelDataModel论文数量
–1989年29
–1997年518
–1998年553
–1999年650
关于PanelDataModel
•AER1984—2004年发文
PanelData模
型占第2位
关于PanelDataModel
•《经济研究》1984—2004年发文
PanelData模
型占第3位
一、模型的设定——F检验
⒈单方程平行数据模型的三种情形
yxu
itiitiit
i1,,nt1,,T
•情形1,在横截面上无个体影响、无结构变化,
则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。
相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本
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