计量济学期末复习提要.pptxVIP

计量经济学Econometrics2013-2014-2任课教师：范国斌总复习

第一章导论计量经济学的内涵与外延定义、特点与性质与其他学科的区别计量经济学的研究方式（四个步骤）计量经济学的一些基本概念（数据、变量、参数、模型）参数估计值与参数估计量构成计量经济模型的基本要素

第二章简单线性回归模型经济变量间依存关系的描述（确定性关系，不确定关系（相关关系、回归关系））及其区别与联系总体回归函数与样本回归函数（基本概念、联系、区别）古典假设（概念、公式、理解），与后续部分的联系最小二乘原则与最小二乘方法参数（斜率与截距）的具体估计式

第二章简单线性回归模型（续）最小二乘估计式的数学性质与统计性质回归系数的显著性检验与依据p值的判断回归系数的区间估计，与假设检验的联系与区别拟合优度检验（总变差的分解、可决系数的计算）可决系数的性质、注意事项、及其与相关系数的关系区间预测（均值、个别值预测；分析与对比）上机操作：Eviews结果解释，不同数值间关系

第三章多元线性回归模型多元回归模型的矩阵表示多元回归模型古典假设（公式表示、与一元对比）多元回归模型的最小二乘估计（矩阵形式）多元回归随机扰动项方差的估计多元回归参数最小二乘估计的性质多重可决系数、修正可决系数、F检验、t检验多元回归模型的预测及其矩阵表达式Eviews结果的经济解释及各数值间关系

第四章多重共线性多重共线性的定义与经济背景不同程度多重共线性的后果（后果的文字描述和数学描述）多重共线性的诊断思路（相关系数检验、方差膨胀因子法、直观判断法及逐步回归检测法）多重共线性的补救措施：经验方法、逐步回归

第五章异方差性异方差的基本概念及原因异方差性的后果（文字描述、公式表述）异方差检验方法（Goldfeld-Quandt检验、White检验、ARCH检验）的基本思路（文字描述、公式表述）；这些方法的共性与特性、前提条件异方差的补救：加权最小二乘的基本思路异方差性检验与补救方法的Eviews实现及相应结果解读

第六章自相关性自相关的基本概念及产生原因自相关性的后果（文字描述、公式表述），与多重共线性、异方差性的后果进行对比自相关的诊断：D-W检验的基本思路、具体做法、前提条件、判别规则、与德宾-h检验的联系弥补自相关各方法的基本思路：广义差分法、德宾两步法、Cochrane-Orcutt迭代法自相关性检验与补救方法的Eviews实现及相应结果解读

第七章分布滞后与自回归模型滞后效应的经济背景，计量经济学描述分布滞后模型的若干概念（分类、乘数等）有限分布滞后模型：基本特征、估计中存在的问题经验权数法和阿尔蒙法的基本思路在Eviews中的具体操作及结果解释（与PDL关系）

第七章分布滞后与自回归模型（续）无限分布滞后模型：基本特征、估计中存在的问题库伊克变换的基本思路和变换过程自适应预期假定的基本思路和变换过程局部调整假定的基本思路和变换过程三者之间的共性和不同之处，参数解释，短期、长期乘数自回归模型的估计问题工具变量法的基本思想和选取标准判别自相关的德宾-h检验（前提条件、具体运算等）

第八章虚拟解释变量模型虚拟变量的定义虚拟变量的设置规则虚拟变量陷阱的本质和理解分析虚拟变量的基本方法和基本思路加法、乘法方式引入虚拟变量的基本思想、本质应用中的基本问题（结构变化、交互效应、分段回归、季节效应等）、解决思路、具体思路有关上机操作及其结果解释

第十章时间序列分析初步严、宽平稳的概念伪回归的概念和研究伪回归的意义、启示单位根检验的基本思路和具体操作单位根检验的上机实现和结果解释协整的基本思想和具体操作协整的若干基本概念（I(0)、I(1)等）协整、ECM的建模思路及比较