SPSSAU_计量经济研究_格兰杰检验.pdf

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SPSS分析格兰杰因果检验GrangerCausalitySPSSAU

格兰杰检验

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果4

5文字分析5

6剖析5

在宏观计量经济研究中，通常会使用VAR模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况，VAR模

型时可分析各计量变量之间的影响关系及影响方差解释情况，那么该影响关系是否具有意义，此时就需要

使用格兰杰检验进行研究，通常情况下格兰杰检验与VAR模型一并使用。更多关于VAR模型的构建步骤，

可参考下述或SPSSAU提供的VAR模型方法帮助说明。

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格兰杰检验案例

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果4

5文字分析5

6剖析5

7疑难解惑错误!未定义书签。

1背景

当前有一项美国宏观联邦基金利率、通货膨胀率和失业率的数据，数据日期从1960年第1季度到

2012年第1季度，单位为季度，共计209个数据。现针对该3个宏观计量研究进行VAR模型构建（可参

考SPSSAU中VAR模型的手册），并且使用格兰杰检验研究其‘困果关系’情况（并且VAR模型时发现

1阶差分数据平稳，因此格兰杰因果检验时也使用1阶差分后数据）。部分原始数据如下图所示：

2理论

格兰杰困果检验在原理上检验某变量是否会受到其他变量的滞后项影响，如果有这种影响关系，则

称作具有granger因果关系，反之则说明没有granger因果关系。VAR模型研究计量变量之间的相关作用

关系情况，因而通常需要应用格兰杰进行检验，检验各计量变量之间是否真实存在着滞后影响（因果）关

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系。严格的讲，格兰杰检验并不是研究困果关系，而是研究时序上的影响关系情况，但通常的认知理解即

为‘因果’关系。

特别提示：

构建VAR模型时，如果变量均平稳无单位根，那么直接构建VAR模型即可，并不需要进行协

整关系检验；当然此时也直接使用平稳数据进行格兰杰检验即可；

如果数据非平稳有单位根，那此进行格兰杰检验的时候，建议是以差分后的数据进行格兰杰因

果检验。

3操作

本例子数据时在前期构建VAR模型时发现1阶差分平稳，因此进行格兰杰因果检验也先对数据一阶

差分，然后再进行格兰杰因果检验，1阶差分的设置在SPSSAU数据处理-生成变量中，如下图所示：

分别针对3个研究变量进行1阶差分，得到3个新标题如下：

接着使用新的3个差分1阶变量进行格兰杰检验，关于格兰杰检验的操作截图如下：

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关于‘滞后阶数’参数，系统默认是2阶，其意义在于：A变量影响到B变量，A变量不会马上影响到

B变量，可能会隔几期才会产生影响。那么此处2阶即指A变量滞后2期会对B产生影响关系。至于此参

数（滞后阶数）的设置，通常有两种做法。分别是VAR模型滞后阶数，与主观判断法，分别如下说明：

✓VAR模型滞后阶数：结合VAR模型构建时设置的滞后阶数，直接同步应用到格兰杰检验中即

可；

✓主观判断法：从经济意义上，多数的滞后影响均会在比如滞后1期，滞后2期就产生影响，因

而通常默认设置为滞后2期等，此种设置通常需要结合自身专业知识主观综合判断。

4SPSSAU输出结果

关于格兰杰granger时，SPSSAU输出一个表格，如下：