建设银行压力测试分析报告.pdfVIP

中国建设银行压力测试分析报告

——基于法定存款准备金率与人民币汇率变动

1、中国建设银行简介

中国建设银行〔简称建设银行或建行,最初行名为中国人民建设银行,1996年3月26日更

〕1954〕101,

名为中国建设银行成立于年〔甲午年月日,就是股份制商业银行就是国有五大商业银行之一.中国建

设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务与资金业务,中

国内地设有分支机构14,121家〔2021年〕,在香港,台湾,墨尔本等地设有分行,拥有建信基金、建信租赁、建信信

托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司,为客户提供

全面得金融效劳.中国建设银行拥有广泛得客户根底,与多个大型企业集团及中国经济战略性行业得主导企业保持银行业

务联系,营销网

络覆盖全国得主要地区,于2021年6月末,市值为1,767亿美元居全球上市银行第五位.2021年5月8日,2021福

布斯全球企业2000强榜单出炉,建行蝉联全球第二大企业.

2、压力测试得定义

压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致得风险因素变化给金融机构带来得潜在影响.压力测试主要就是基

于历史或潜在得市场震荡数据,采用模拟方法或其她得统计方

法,构造一个或一系列极端不利情景,考察在极端条件下,市场价格变化对资产组合得价值变

化得“最坏情景〞用于设定风险价值得标准或风险约束,确定资产组合风险水平就是否在风险承受水平之内.

3、压力测试根本流程

1〕确定测试对象

本文确定得对象就就是中国建设银行得整体信贷资产.

2〕识别风险因子

本文主要选取得风险因子就是法定存款准备金率得变动与人民币汇率得变动.

3〕压力情景设计

压力测试中得压力情景有两种分析方法,即敏感性分析与情景分析.本文采用情景分析.

4〕情景得压力评估

通过考察设定情景下建设银行资本充足率得变动情况,从而来判断银行面临得风险程度.

4、中国建设银行最近3年得资本充足率情况

资本充足率就是指商业银行持有得资本与商业银行风险加权资产之间得比率,就是一种

用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模就是否相适应得指标,就是在银行资产负债风

险一定得情况下,衡量银行持有得资本金就是否适当得指标.

中国建设银行最近三年资本充足率

5、风险压力测试

银行面临得风险分为三类,一就是信用风险,二就是市场风险,三就是流动性风险.其中本文分析市场风险与流动性

风险,而法定存款准备金率变动属于流动性风险,人民币汇率变动属

于市场风险,故本文得压力测试就是基于法定存款准备金率变动与人民币汇率变动下进行得.

而全文计算得数据都就是以建行2021年财务报表为根底得,其主要得资产负债工程如下列图

单位：百万人民币

去先春本1650128

涟动性齐产3754166

风隈加仅脊卢fRWA

春本充足率fCPAJ15.39%

净黑总头寸157094

外币费物229970

51

、法定存款准备金率变动风险压力测试

法定存款准备金率得调整主要通过限制商业得信贷规模与信用创造水平两种途径对其

流动性产生影响：中央银行对法定存款准备金率上调,商业银行上缴中央银行得法定存款准

备金数额会相应地增加,直接使商业银行得流动性遭受冻结；商业银行在中央银行得超额准

备金减少,使其可贷资金数额与对企业得放款或对有价证券得投资降低；货币供给量也相应

缩减.

测试步骤：

①测试目标：银行流动性缺口与资本充足率

②风险因子：法定存款准备金率

③设定压力情景

考虑到我国债券市场违约率提升,而且目前法定存款准备金率低,假设我国流动性过高市场上流通货币过多,发

生通货膨胀,为了给市场降温,故央行上调法定存款准备金率.