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券证 债市利率整体下行,北向资金流出放缓
券
研 ——流动性7月第4期
究
报 ? 核心观点
告 (7.22-7.26)当周国内2年期、10年期国债收益率下行;美国10年
日期:
2024年08月09日
国债收益率下行,美元指数边际回落,中美10年国债利差小幅走阔;
策 (7.22-7.26)当周北向资金净流出,融资买入额减少。
略
研 ? 宏观流动性
究国内:(7.22-7.26)当周,2年期、10年期国债收益率下行,10年期与2年期国债利差边际走阔。(7.22-7.26)当周央行公开市场净回笼为683亿元,7月MLF净投放量为1970亿元。
国外:(7.22-7.26)当周10年期美债收益率下行,美元指数边际回落,
中美10年期国债利差增加。(7.22-7.26)当周10年期美债收益率下行
个百分点至4.20%,美元指数小幅回落至104.32。截至7月26
日,当周中美10年期国债利差增大至2.01%。
? 市场流动性
公募基金:截至7月26日,2024年7月新成立基金数量和份额较少,
债券型基金发行额占比较上月减少。截至7月26日,2024年1-7月
新成立基金694只,2023年前7月为685只;合计发行份额7042亿
策 份,2023年前7月约为5727亿份。其中,7月新成立股票型基金26
略 只,发行总额约41.87亿份,占比9.50%。
周 ETF基金:截至7月26日,2024年1-7月新成立ETF基金数量同比
报 增加,7月新成立5只股票型ETF基金。2024年1-7月新成立ETF基
金92只,2023年前7月新成立ETF基金71只;合计发行份额500亿份,2023年前7月约为536亿份。其中,7月新成立ETF基金7只,发行份额28.20亿份,平均发行份额4.03亿份;新成立股票型ETF基金5只,发行份额15.97亿份,平均发行份额3.19亿份。
北向资金:(7.22-7.26)当周北上资金净流出,各风格均净流出。截至7月26日,当周北上资金净流出约114.17亿元。风格层面,周期、消费、科技、金融风格均为净流出,其中科技风格净流出较多。
两融资金:(7.22-7.26)当周融资买入额下行,占A股成交额比重小幅下降。(7.22-7.26)当周融资买入额均值环比下降5.98%,占A股成交额比重边际下降0.28个百分点。融资资金净卖出额靠前的行业是有色金属(约-14.70亿元)、电力设备及新能源(约-6.64亿元)、医药(约
-6.39亿元)。融资净买入最多的是食品饮料(约4.47亿元)。
募集资金:截至7/26,7月IPO公司数为5家,首发募资金额35.32亿元。7月股权融资规模为159.11亿元,其中IPO公司数为5家,发行规模为35.32亿元,占总募集资金的22.2%;截至7月26日,6家公司参与定增计划,募集规模为71.68亿元,占总募集资金的45.1%。
?风险提示:经济恢复弱于预期、海外降息节奏不及预期。
分析师:唐文卿
E-mail:tangwenqing@SAC编号:S1760524050001
分析师:于霄
E-mail:yuxiao@SAC编号:S1760523100001
相关报告:
《市场估值分位数下行,稳定风格上涨》
——2024年08月07日
《融资买入额回落,短端利率下行
——2024年07月25日
《市场活跃度回升,大盘指数估值上行,消费风格领涨》
——2024年07月23日
正文目录
宏观流动性 3
国内流动性:2年期、10年期国债收益率下行,(10Y-2Y)国债利差边际走阔 3
海外流动性:10年美债收益率下行,中美10年期国债利差小幅增加 3
市场流动性 4
公募资金:截至7月26日,7月新成立基金数量和份额较少,7月债券型基金发行额占比较上月减少 4
ETF资金:截至7月26日,1-7月新成立ETF基金数量同比增加,
7月新成立5只股票型ETF基金 5
北上资金:(7.22-7.26)当周北上资金净流出,各风格均净流出.6
两融资金:(7.22-7.26)当周融资买入额下行,占A股成交额比重小幅下降 7
募集资金:截至07/26,7月有5家公司IPO发行,首发募资金额为35.32
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