0423S12007-金融工程学-2023版人才培养方案课程教学大纲.docxVIP

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附件5-1

ADDINCNKISM.UserStyle《金融工程学》课程教学大纲

（理论课程·2023版）

一、课程基本信息

课程号

0423S12007

开课单位

管理学院

课程名称

（中文）金融工程学

（英文）FinancialEngineering

课程性质

选修

考核类型

考试

课程学分

3

课程学时

51

课程类别

专业拓展课

先修课程

货币银行学、国际金融学、商业银行学、证券投资学

适用专业（类）

财务管理

二、课程描述及目标

（一）课程简介

《金融工程学》课程是本专业的一门专业拓展课程，是现代金融的一门新兴的学科。在西方，金融工程在金融理论和实践中都得到了普遍地运用，并成为投资者实施风险管理、保值或投机获利的重要手段。金融工程的思想、技术和方法，随着公众投资领域的扩大，已经深入到社会经济的各个方面，促进了全社会投资理念的更新和投资产品种的多样化。

本课程以货币金融理论为基础，主要介绍国外金融工程研究的成果和主要品种，涉及远期、期货、期权、互换等不同衍生工具，涉及利率、货币、股票、债券等不同对象，创建各种适合投资者需要的投资组合。

（二）教学目标

通过本课程的学习，学生应该了解金融工程产生的条件和背景，熟知金融衍生工具的含义、原理，掌握金融衍生工具的定价方法，熟练运用金融衍生工具及金融工程技术手段管理和规避商品价格风险、利率风险、汇率风险等。

课程目标1：系统掌握金融风险管理的基本理论与方法。

课程目标2：熟知金融衍生产品运作原理。

课程目标3：了解金融衍生产品定价理论。

课程目标4：能够运用所学理论知识分析风险主体市场活动中存在的风险，并运用金融衍生产品提出相应风险规避策略。

三、课程目标对毕业要求的支撑关系

毕业要求指标点

课程目标

权重

1-1：专业知识

课程目标1、2、3

50%

2-1：获取知识的能力

课程目标2

15%

2-2：实践应用能力

课程目标4

10%

2-3：创新创业能力

课程目标1、4

10%

3-4：专业素质

课程目标4

15%

四、教学方式与方法

金融工程学是一门理论性、实务性和技术性较强的专业课程，在教学过程中特别强调知识的应用性，因此采取案例教学为主的形式，通过对案例的深入分析使学生了解金融衍生品在实际经济生活中的运用，同时结合实际金融市场的特点，给出模拟实践情境，结合小组讨论的形式，使学生掌握金融衍生产品设计方案，满足客户和市场的需求。

五、教学重点与难点

（一）教学重点

金融工程学主要侧重运用金融衍生工具管理规避股票风险、利率风险、外汇风险等各类金融风险，因对本课程的重点内容是掌握远期、期货、期权、互换这几种基本金融衍生工具的基本特点和用途，学会恰当使用这些金融衍生工具设计风险管理方案，注重衍生品的实务性操作环节。

（二）教学难点

各类金融衍生工具的定价内容则是本课程学习的难点。

六、教学内容、基本要求与学时分配

序号

教学内容

基本要求

学时

教学

方式

对应课程目标

1

第1章金融工程导论

了解金融工程的基本概念、金融工程的发展过程和基本框架，以及金融工程的应用。

3

讲授

课程目标1

2

第2章金融工程的基本分析方法

了解MM理论的基本假设和基本结论；掌握金融工程的两大基本分析方法：无套利均衡分析方法和积木分析法。

4

讲授

课程目标1

3

第3章金融创新

了解金融创新的基本理论和发展动因。

2

讲授+讨论

课程目标1

4

第4章金融风险管理

了解金融风险的各类度量方法，掌握金融风险管理的两个基本理论，即用于分散风险的证券组合理论和用于转移风险的套期保值理论。

3

讲授

课程目标1

5

第5章金融衍生工具导论

整体了解金融衍生工具的相关基础知识。

3

讲授

课程目标2

6

第6章期货

掌握期货合约的相关内容。

4

讲授

课程目标2

7

第7章远期

掌握远期合约的相关内容。

4

讲授

课程目标2

8

第8章互换

掌握互换合约的相关内容。

4

讲授

课程目标2

9

第9章期权

掌握期权合约的相关内容。

4

讲授

课程目标2

10

第10章金融衍生品定价理论

了解金融衍生品的定价。

5

讲授

课程目标3

11

第11章利率风险的管理

掌握使用各种衍生品来管理利率风险。

3

讲授+讨论

课程目标4

12

第12章外汇风险的管理

掌握使用各种衍生品来管理外汇风险。

3

讲授+讨论

课程目标4

13

第13章股票风险的管理

掌握使用各种衍生品来管理股票风险。

3

讲授+讨论

课程目标4

14

第14章信用风险的管理

掌握使用各种衍生品来管理信用风险。

3

讲授+讨论

课程目标4

15

第15章实际案例分析

了解实际经济中金融衍生品的使用情况，学会金融风险管理工具的选择。

3

讲授+讨论

课程目标4

合计

51

七、学业评价和课程考核

（一）考核类型：?考试