有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第三章利率风险管理（练习题）--第1页
第二章利率风险管理
练习
1.什么是再定价缺口？在使用这种模型评估利率风险时，利率敏感性意味着什
么？请解释。
2.在再定价模型中，什么是期限等级？为什么资产、负债再定价期限等级的时
间长度的选择如此重要？
3.计算以下几种组合的再定价缺口，以及利率上升1%对其净利息收入的影响。
（单位：百万美元）
利率敏感性资产=200利率敏感性负债=100
利率敏感性资产=100利率敏感性负债=150
利率敏感性资产=150利率敏感性负债=140
（1）计算以上各种情形下，利率上升1%对净利息收入的影响
解：第一组净利息收入增加=（200—100）×1%=100×1%=100万美元
第二组净利息收入减少=（100-150）×1%=50万美元
第三组净利息收入增加=（150-140）×1%=10万美元
（2）根据以上计算结果，你对再定价模型得出什么结论？
以上计算结果表明，利率敏感性资产与利率敏感性缺口为正时，一般不需要
对利率敏感性负债重新定价，而为负缺口时需要对资产重新定价。
4.在对银行进行再定价分析时，为什么不把活期存款计入利率敏感性负债？有
什么微妙而潜在的有力理由来支持将活期存款归入利率敏感性负债？类似的
争论适用于存折储蓄存款吗？
5.下列哪些资产或负债符合1年期利率敏感性或再定价敏感性的标准？
（1）91天的美国国库券；（2）1年期美国中期国债；（3）20年期美国长
期国债；（4）每年都重新定价的20年期浮动利率公司债券；（5）每两年
定价一次的30年期浮动利率抵押贷款；（6）隔夜联邦资金；（7）9个月
期固定利率大额可转让存单；（8）1年期大额可转让存单；（9）每年都重
新定价的5年期浮动利率的大额可转让存单。
答：（1）、（2）、（4）、（6）、（7）、（8）、（9）项符合1年期利率敏感性的标
准
6.请看以下X银行的资产负债表（单位：百万美元）。
资产负债
浮动利率抵押贷款（现行利率
50活期存款（现行利率6%）70
10%）
30年期固定利率贷款（现行利率
50定期存款（现行利率6%）20
7%）
股权资本10
总资产100总负债加股东权益100
（1）到年底，X银行预期的净利息收入是多少？
（2）如果利率上升2%，那么年末的净利息收入又是多少？
（3）运用累计定价缺口模型，如果利率上升2%，那么年末的净利息收入是
多少？
答：（1）到年底，X银行预期的净利息收入=10%＋500000000×7%）
－20000000）×6%=310万美元。
第三章利
文档评论（0）