国开电大 金融风险概论 形成性考核册作业2答案.pdf

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--第1页

国开电大金融风险概论形成性考核册作

业2答案

1.请简述信用风险的影响因素。

答：信用风险的影响因素包括借款人的财务状况、信用历

史、行业风险、宏观经济环境、政策法规等因素。这些因素都

会对借款人的偿还能力产生影响，从而影响借款人的信用风险。

2.请简述CART结构分析法的原理。

答：CART结构分析法是一种基于决策树的分类方法，它

以某几项财务比率作为分类标准，通过递归分裂的方式构建二

元分类树，来分析借款人的品质。该方法通过对贷款人的财务

数据进行分析，将借款人分为高风险和低风险两类，从而帮助

金融机构评估借款人的信用风险。

3.请简述Z值评分模型的应用范围。

答：Z值评分模型是一种基于22个财务比率构建的数学

模型，用于评估借款人的信用风险。该模型通过筛选出最具预

测或分析的5个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款

风险度的数学模型，从而帮助金融机构评估借款人的信用风险。

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--第1页

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--第2页

该模型的应用范围广泛，可用于评估个人贷款、企业贷款、国

家债券等各种信用风险。

4.请简述借款人5C法的优点。

答：借款人5C法是一种基于专家意见的信用风险评估方

法，其优点包括：（1）能够综合考虑借款人的信用历史、财

务状况、行业风险、担保条件等多个因素，评估借款人的信用

风险；（2）能够通过反复、多次的征询各个专家的意见，并

对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果；

（3）能够根据借款人的不同特点和需求，进行个性化的信用

风险评估，从而更加准确地评估借款人的信用风险。

5.请简述售后回租安排的作用。

答：售后回租安排是一种金融手段，其作用是帮助商业银

行获得流动资金，同时保持其不动产的使用权。商业银行通过

出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中

将这些资产租回，从而获得了流动资金，同时又保持了不动产

的使用权。这种安排可以商业银行解决流动性问题，降低

其流动性风险。

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--第2页

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--第3页

6.请简述操作风险的防范措施。

答：操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、

人员及系统或外部事件所造成损失的风险。为了防范操作风险，

金融机构可以采取以下措施：（1）建立完善的内部控制制度，

确保内部程序、人员及系统的完善和规范；（2）加强员工培

训和管理，提高员工的风险意识和管理水平；（3）建立风险

管理体系，对操作风险进行监测和评估，并及时采取相应的风

险控制措施；（4）加强信息技术和网络安全管理，确保信息

系统的安全和稳定。通过这些措施，金融机构可以有效地防范

操作风险的发生。

7.请简述资产证券化的优点。

答：资产证券化是一种将流动性较差的资产转化为可在市

场上流通的资产的过程。其优点包括：（1）可以帮助金融机

构获得流动资金，从而提高其资金利用效率；（2）可以降低

金融机构的风险敞口，从而提高其资产质量和信用评级；（3）

可以提高金融市场的流动性和透明度，从而促进市场的发展和

健康。通过资产证券化，金融机构可以更加有效地管理其资产

和风险，同时也可以为投资者提供更多的投资选择。

国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案--