ETF盈亏计算公式.pdf

ETF盈亏计算公式--第1页

ETF盈亏计算公式

文档版本V1.0.0.0编写人朱仲春

编写说明ETF盈亏计算公式

评审记录

文档版本V1.0.0.1修订人朱仲春

修订说明ETf赎回成本分摊到股票时，以其市值占比进行成本分摊，取代以

前的数量占比，数据中心ETF成本重新计算，从日开始计

算日的成本置为与市值一致

评审记录

ETF盈亏计算公式--第1页

ETF盈亏计算公式--第2页

1.1数据存储格式

Hisdeliver中字段occur_profit存放盈亏，卖出时有盈亏，买入时盈亏为0

Hisstock中存在字段cost_balance为成本=股份数量*成本价

Stock_value=股份数量*市值

1.2基本业务:

普通买卖：

普通买卖即二级市场买卖，类似于证券买卖，T+1日交易,产生费用,买卖对象可以

是ETf基金，普通股票。

申购、赎回

申购赎回必须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额或者以基金份额换回一

篮子股票(或有少量现金),

申购:获得基金份额,付出一篮子股票及现金(部分股票可以用现金替代)，业务标志

4061

赎回:付出基金份额,得到一篮子股票及现金,业务标志4062

1.3根网系统的业务标志

005_001_001买入成交4002

005_002_001卖出成交4001

005_001_002申购资金交收4061ETF申购

005_002_002赎回资金交收4062ETF赎回

005_001_003申购赎回股份增加stktype=A8’’4064ETF赎回基金过户

005_002_003申购赎回股份减少stktype=A8’’4063ETF申购基金过户

005_001_003申购赎回股份增加stktypeA8’’4066ETF赎回股份过户

005_002_003申购赎回股份减少stktypeA8’’4065ETF申购股份过户

005_001_011现金差额交收减少4072

005_002_011现金差额交收增加4071

005_001_012现金替代交收减少4070

005_002_012现金替代交收增加4069

1.4交易量、佣金统计:

交易量:交易量只统计4001,4002的交易量

佣金:因为基金申购、赎回也会产生佣金,因此统计佣金时需要统计

4001，4002，4061，4062的交易产生的佣金

ETF申购

ETF赎回

ETF盈亏计算公式--第2页

ETF盈亏计