8月27日信用债异常成交跟踪-240828-国投证券-10页.pdfVIP

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2024年08月28日固定收益定期报告

8月27日信用债异常成交跟踪

证券研究报告

根据Wind数据,折价成交个券中,“24中化股MTN004”债券估

值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中,“24沈阳地铁尹睿哲分析师

MTN006B”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中,“19农SAC执业证书编号:S1450523120003

业银行永续债02”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债yinrz@

中,“22中国银行绿色金融债01”估值价格偏离幅度靠前。成交收李豫泽分析师

益率高于10%的个券中,地产债排名靠前。SAC执业证书编号:S1450523120004

liyz9@

信用债估值收益变动主要分布在(5,10]区间。非金信用债成交

期限主要分布在2至3年,其中1至1.5年期品种折价成交占比

最高;二永债成交期限主要分布在4至5年,所有期限品种均以

折价成交。分行业看,机械设备行业的债券平均估值价格偏离最

大。

风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。

本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。1

固定收益定期报告

表1:折价成交跟踪

大幅折价个券成交跟踪

估值收益前一日估成交规

剩余期限估值价格估值净价估值收益隐含评主体评

简称率偏离值收益率行业模(万

(年)偏离(%)(元)率(%)级级

(bp)(%)元)

24中化股MTN00429.94-1.2296.965.962.732.67AAA-AAA综合15688

24诚通控股MTN009B29.56-0.95111.174.942.79

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