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银监会颁实施银行业新资本协议首批监管规章
我国银行业实施新资本协议规制工作取得重大进展
银监会发布《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》等5个监管规章
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会日前发布了实施新资本协议第一批监管规章,包括《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》。这5个监管指引的发布标志着我国实施新资本协议规制工作取得了突破性进展,将有力推动国内大型银行实施新资本协议准备工作,为确保新资本协议如期实施奠定了基础。
《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》包括九章、五十五条。该指引明确了商业银行信用风险暴露分类应遵循的基本原则和总体要求,并建立了划分各类风险暴露的技术标准;商业银行采用内部评级法计算信用风险资本要求时,应将银行账户信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露等六大类。该指引为商业银行准确把握各类信用风险暴露的风险特征、计量信用风险监管资本要求奠定了基础。
《商业银行信用风险内部评级法监管指引》包括十章、二百四十九条。内部评级法是新资本协议最重要的制度创新,商业银行内部评级体系开发建设是保证内部评级法、乃至新资本协议成功实施的关键。该指引借鉴其它国家和地区相关监管政策,充分考虑国内大型银行的实际,对新资本协议内部评级法的原则性要求进行了细化,对商业银行内部评级体系的治理结构、评级技术要求、内部评级流程、信用风险参数量化、IT和数据管理系统、内部评级体系的验证和应用等许多方面明确了技术要求、建立了具体监管标准。指引将有助于降低监管政策的不确定性,便于商业银行准确理解监管意图,为商业银行内部评级体系开发建设提供技术指导。
《商业银行专业贷款监管资本计量指引》包括二十三条、四个附件。专业贷款是公司风险暴露的子类,由于专业贷款风险成因的特殊性,新资本协议允许商业银行采用监管映射法计量专业贷款的监管资本要求。本指引分别明确了项目融资、物品融资、商品融资、产生收入房地产贷款等四类专业贷款的监管评级标准、监管评级与外部评级的映射关系,以及不同级别专业贷款的风险权重和预期损失比例,保证商业银行审慎评估专业贷款风险和计量监管资本要求。
《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》包括六章、三十三条和四个附件。该指引根据国内相关法规和银行抵押担保管理的实际做法,对新资本协议风险缓释管理要求进行了细化。指引分别明确了合格抵质押品、合格净额结算、合格保证和信用衍生工具的范围和认定条件,对商业银行运用各种合格风险缓释工具的管理要求进行了详细描述,包括法律合规性、估值审慎性、流动性、管理流程和信息系统建设等方面内容,并规定了初级内部评级法和高级内部评级法下合格风险缓释工具抵减监管资本要求的计算方法。该指引有助于规范商业银行对风险缓释工具的管理,控制风险缓释工具带来的剩余风险,确保风险缓释工具对信用风险的抵补作用。
《商业银行操作风险监管资本计量指引》包括五章、二十六条和四个附件。将操作风险纳入最低资本要求是新资本协议的重要内容之一。本指引允许商业银行采用标准法、替代标准法计量操作风险监管资本要求,明确了商业银行业务条线划分、收入归集和分配原则及方法,以增强可操作性;规定了商业银行采用标准法应达到的定性要求,包括操作风险管理组织框架、操作风险管理信息系统、操作风险报告等,以推动商业银行提升操作风险管理能力。为鼓励商业银行提高操作风险计量能力,本指引允许商业银行采用高级计量法计算操作风险监管资本要求,规定了采用高级计量法的原则性要求和稳健性标准,明确了操作风险损失事件和数据收集的原则。
银监会有关负责人表示,上述5个监管指引在准确把握新资本协议实质要求
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