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我国商业银行风险管理系统分析

［摘要］:通过分析几大国有商业银行：工商银行、银行、中国银行等，以及股份制商业银行：交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行，本文对国内外商业银行风险管理系统发展现状的进行对比，深入地研究和探讨了我国商业银行风险管理系统现状所存在的问题与差距，并提出了未来系统发展的基本框架和基本特征，以期为我国商业银行风险管理

系统的建设提供借鉴与参考。

［关键词］:商业银行，风险管理系统，风险管理技术，信息支持系统

1、引言

90年代以来，人们已经认识到商业银行在金融市场上从事的是风险套利活动，银行管理实质上就是风险管理。

商业银行竞争力的高低和经营能力的强弱，在很大程度上取决于能

否全面有效地对风险进行管理，能否通过建立良好的风险管理机制，积极主动地承担风险、管理风险，并以良好的风险定价策略获得利润。随着先进信息技术和风险管理技术的应用，作为银行风险管理体系的重要组成部分，风险管理系统已经成为西方商业银行经营管理和业

务运作的核心基本设施和最重要的竞争工具。

风险管理系统是从银行经营的“三性”：流动性、安全性和盈利性出发，根据外部环境、

内部因素等的变动趋势，综合运用表内外业务工具，从资产和负债两个方面对银行资产进行动态调整，从而实现银行在自身的风险偏好下的利益最大化。系统包括应用结构、数据结构

和技术结构三个部分，其中应用结构对应于系统的基本模块和基本功能；数据结构对应于模

风险管理体系相适应的信息技术环境、涵盖硬件平台、操作系统、通讯基础设施、数据库管

理系统、软件等。

2、国内外商业银行风险管理系统研究现状

1、商业银行风险管理技术现状分析

1.1国内商业银行风险管理技术现状

通过分析几大国有商业银行：工商银行、建设银行、中国银行等，以及股份制商业银行：交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行，并结合国内商业银行风险管理理论研究的现状，我们发现目前我国商业银行风险管理还处于一个起步阶段，使用的还是以定性分析为主，

定量分析为辅的粗糙的风险管理技术。国内商业银行的风险管理还是围绕着传统的风险管理

理论展开，对各类风险的控制与管理采用分类单独控制的策略，风险管理技术集中于流动性

和信用风险两方面

1.1.1流动性管理

为了确定合理的资产负债比例，使之在总量上均衡、结构上优化，从而实现资产的“三性”原则，中国人民银行于1994年2月制定了〈〈商业银行资产负债比例管理暂行监控指标》和〈〈关于资本成分及资产风险权数的暂行规定》，规定了9大类15项资产负债比例管理监

控指标体系。自此，我国商业银行经历了由资产的流动性管理、负债的流动性管理到资产负

债综合比例管理的过程，最终采取了资产负债综合比例管理。各商业银行均通过相关财务指

标体系对银行流动性进行战略管理，分别建立了缺口分析报告制度，指导银行资产和负债结

构调整，并制定了与自身特点相适应的流动性管理指标预警值和流动性应急预案工作机制。