2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题(全优).pdfVIP

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识模考

模拟试题(全优)

单选题（共45题）

1、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（）。

A.以执行价格卖出期货合约

B.以执行价格买入期货合约

C.以标的物市场价格卖出期货合约

D.以标的物市场价格买入期货合约

【答案】A

2、在期货期权交易中，期权买方有权在约定的期限内，按（）买入或卖出一

定数量的期货合约。

A.优惠价格

B.将来价格

C.事先确定价格

D.市场价格

【答案】C

3、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用国债期货进行

（）来规避风险。

A.卖出套期保值

B.买入套期保值

C.买入套利

D.卖出套利

【答案】A

4、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格

为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月

份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为

150美元/吨，则该投资者的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其

他费用不计）

A.亏损10美元/吨

B.亏损20美元/吨

C.盈利10美元/吨

D.盈利20美元/吨

【答案】B

5、在期货交易中，根据商品的供求关系及其影响因素预测期货价格走势的分析

方法为（）。

A.江恩理论

B.道氏理论

C.技术分析法

D.基本面分析法

【答案】D

6、利用股指期货可以（）。

A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险

B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险

C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益

D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

【答案】A

7、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合

约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在

2000元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损

失。

A.2010元／吨

B.2020元／吨

C.2015元／吨

D.2025元／吨

【答案】B

8、在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元／吨，乙为卖方，开仓

价格为3200元／吨，大豆期货交割成本为80元／吨，甲乙进行期转现交易，

双方商定的平仓价格为3160元／吨，当交收大豆价格为()元／吨时，期转现

对甲和乙都有利。(不考虑其他手续费等费用)

A.3050

B.2980

C.3180

D.3110

【答案】D

9、道琼斯工业平均指数由（）只股票组成。

A.43

B.33

C.50

D.30

【答案】D

10、某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元

的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元

的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／

6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人

民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一

笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

A.-0.06万美元

B.-0.06万人民币

C.0.06万美元

D.0.06万人民币

【答案】B

11、从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（）的组合。

A.期货交易

B.现货交易

C.远期交易

D.期权交易

【答案】C

12、下列关于国债基差的表达式，正确的是（）。

A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

【答案】D

13、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价

差（）。

A.扩大

B.缩小

C.不变

D.无规律

【答案】B

14、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。