量化基金月度跟踪(2024年9月)：8月中证500量化基金录得显著正向超额-240903-国海证券-17页.pdfVIP

2024年09月03日金融工程研究

研究所：[Table_Title]

证券分析师：李杨S03505220700018月中证500量化基金录得显著正向超额

liy19@

证券分析师：何佳玮S0350524030004——量化基金月度跟踪（2024年9月）

hejw@

相关报告投资要点:

《行业配置策略月度报告(2024/9)：8月多策略录

得正向超额，9月推荐关注周期和TMT方向*李杨，

主动量化基金收益分析宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指

熊颖瑜，何佳玮》——2024-09-02

数，其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在8

《基于风格动量的龙头股选股策略探讨*何佳玮，

月份超额收益均值分别为-0.11%、1.2%和-0.4%；行业主题类基金

李杨》——2024-08-22

中，跟踪数字经济、中证主要消费行业、中证医药卫生的量化基金

《量化基金月度跟踪（2024年8月）：7月各类量

超额收益位列前3位；smartbeta类基金跟踪中信成长风格指数的

化基金收益跑赢偏股型基金指数*李杨，何佳玮》

量化基金本月超额收益排名第一。

——2024-08-03

《行业配置策略月度报告(2024/8)：7月动态平衡

指数增强量化基金收益分析宽基类指增量化基金共跟踪18种宽

策略录得正向超额，8月推荐关注成长方向*李杨，

基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在8月份超额收

熊颖瑜，何佳玮》——2024-08-01

益均值分别为0.7%和0.5%；行业主题类基金中，跟踪跟踪消费100、

《极致风格化的高beta行业配置策略探讨*何佳

芯片产业、细分化工的量化基金超额收益位列前位；smartbeta类

玮，李杨》——2024-07-18

基金中跟踪中证国企红利指数的量化基金月度超额收益更高。

对冲量化基金收益分析8月对冲基金平均绝对收益为-0.49%；

本月对冲基金表现收益差异较小。基金净值波动率、最大回撤与2024

年至今相比较小。

风险提示本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建

议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的

风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历

史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。

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