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2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理

题库附答案（典型题）

单选题（共40题）

1、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导

风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具

体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?

【答案】C

2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】D

3、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及

对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】D

4、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重

计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法

【答案】B

5、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵

御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】B

6、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

7、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资

本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】C

8、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】C

9、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零

息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有

者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约

概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】B

10、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行

安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

11、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商

品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理

【答案】B

12、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件

【答案】D

13、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】B

14、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九

类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的

资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要

求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法

【答案】A

15、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类