策略化选股跟踪月报(9月)：8月高质量策略逆势反超，多策略稳定推荐多配价值、质量组合-240905-国海证券-34页.pdfVIP

2024年09月05日深度研究金融工程研究

研究所：[Table_Title]

证券分析师：李杨S03505220700018月高质量策略逆势反超，多策略稳定推荐多配

liy19@

联系人：赵馨S0350123020023价值、质量组合

zhaox01@

--策略化选股跟踪月报（9月）

相关报告投资要点:

《主动权益基金跟踪月报（2024年9月）：8月权

益基金市场持续下行，权益基金组合今年以来收益

多策略选股组合8月绝对收益-3.25%，相较于中证全指指数月度超

超半数排进前15%*李杨》——2024-09-03

额收益0.91%。今年以来截至8月30日，组合绝对收益-5.59%，相

《量化基金月度跟踪（2024年9月）：8月中证

对中证全指指数超额收益8.30%。策略9月在四个子策略中推荐在

500量化基金录得显著正向超额*李杨，何佳玮》—

高质量选股策略、多策略选股组合上赋予较高权重。

—2024-09-03

《行业配置策略月度报告(2024/9)：8月多策略录

价值选股策略8月绝对收益-3.93%，相对国证价值指数超额收益

得正向超额，9月推荐关注周期和TMT方向*李杨，

-1.25%。将策略拆解为单一PB-ROE因子以及分别叠加四个单一因

熊颖瑜，何佳玮》——2024-09-02

子的5种情况，8月份四组叠加单一因子的策略中叠加技术指标因子

《纯债、固收+基金研究跟踪月报(2024年9月)：

的策略表现最佳，月收益-3.64%，相较于国证价值指数月度超额

纯债基金市场8月有所下降，固收+基金整体业绩

-0.95%。今年以来截至8月30日，策略绝对收益-10.23%，相对国

持续下滑*李杨》——2024-09-02

证价值指数超额收益-14.13%。

《基于风格动量的龙头股选股策略探讨*何佳玮，

李杨》——2024-08-22

高质量选股策略9月推荐15只股票，持仓主要集中在食品饮料行业，

合计4只股票，权重占比约47%。8月，高质量选股策略绝对收益

-0.72%，相对中证全指超额收益3.55%，相较于A股质量价值指数

超额收益2.86%。今年以来截至8月30日，策略绝对收益-16.48%，

相对中证全指指数累计超额收益-4.19%，相较于A股质量价值指数

超额5.87%。

出清反转策略8月选出农林牧渔和传媒行业，并在其成分股中分别

选入4只和6只支股票。8月策略绝对收益-3.26%，相对中证全指

超额收益0.9%。今年以来截至8月30日，出清选股策