商业银行统计教学课件.pptVIP

第三章商业银行统计o第一节商业银行统计概述o第二节商业银行信贷统计o第三节商业银行资产负债统计o第四节商业银行经济效益分析o第五节商业银行竞争力统计指标体系

第一节商业银行统计概述o一、商业银行的职能和主要业务o二、商业银行统计分析主要内容

一商业银行的职能和主要业务o（一）职能n1信用中介职能n2支付中介职能n3信用创造职能n4金融服务职能

（二）主要业务o1负债业务o按资金来源：o（1）存款ooo活期存款定期存款储蓄存款o（2）借款o短期借款o长期借款

按偿还期限：o流动负债：n偿还期在1年以下债务o定期负债：n偿还期1年以上按约定期限偿还债务o其他负债：n各种准备如坏账准备等

2资产业务o现金资产业务o放款业务（贷款）o投资业务o贴现业务o固定资产业务

3中间业务o结算业务o信托业务o租赁业务o代理业务o其他服务性业务

4表外业务o贷款承诺o担保o掉期和套头交易o其他表外业务

二、商业银行统计分析主要内容o商业银行统计分析工作的主要任务是：n客观、及时地反映经营运作情况；n评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测；n真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势；n满足中央银行的监管要求；n银行客户重要情况的调查分析及其他的统计分析工作。

商业银行统计分析主要内容o业务发展统计o市场需求统计o客户统计分析o经营风险分析o收益统计分析o经营环境统计分析o竞争力统计分析

数据的主要来源o业务经营数据o信贷数据o金融市场和同业数据o宏观经济数据o专门调查所得数据

第二节商业银行信贷收支o一、信贷资金来源统计o二、信贷资金运用统计o三、商业银行信贷收支统计报表的编制o四、信贷收支统计分析

第二节商业银行信贷收支统计o一信贷资金来源统计（11项）o二信贷资金运用统计（11项）o三商业银行信贷收支统计报表的编制n资金来源合计=资金运用合计

四、信贷收支统计分析o（一）信贷资金来源分析o1信贷资金来源增减变动分析o信贷资金增减率=本期信贷资金来源-上期信贷资金来源上期信贷资金来源

2信贷资金来源结构分析o某项信贷资金来源所占比重=

3信贷资金自给能力分析o自有资金对总资产比率：o自有资金对负债比率：o信贷资金自给率：

o4信贷资金来源集中度和利用程度分析：n集中度主要用最大10户或15户存款额之和与全部存款总和之比反映；n利用程度用盈利性资产和信贷资金来源总额之比反映

5各项存款的分析存款总量分析：存款发生额存款余额存款积数存款平均余额累计收入（支出）额报告期存款净增减额存款积数：存款平均余额：

存款构成比例分析o企业存款构成比率：o储蓄存款构成比率：

存款变动分析o存款周转分析：n存款可能（实际）周转次数（天数）o存款可能周转次数：o存款实际周转次数：o存款增长变动分析：n一般性（储蓄、企业）存款增长率

储蓄存款分析o储蓄存款的构成分析：o储蓄存款的稳定性分析：n储蓄存款巩固率：n储蓄存款稳定率：n储蓄存款平均储存天数：

储蓄存款变动分析o储蓄流量发展率：o流量增长率：o储蓄率：o储蓄存款利率变动弹性系数：

存款结构分析o存款来源结构分析o存款定期与活期结构分析o存款项目结构分析o存款期限结构分析

（二）信贷资金运用的分析o1信贷资金运用增减变动分析n信贷资金增减率o2信贷资金运用的结构分析：n某项信贷资金运用所占比重o3信贷资金运用的集中度分析

4贷款分析o贷款总量分析：n贷款累计发放（回收）额、贷款余额、贷款积数、贷款平均余额、贷款净发放（回收）额、贷款最高余额、贷款净发放最大额、到期贷款收回率o贷款构成比率：n期限及投向分类o贷款变动分析：n贷款周转分析；带跨年增长率变动分析o贷款投向分析：

（三）信贷收支平衡分析o1信贷收支差额分析n借贷存（借）差：=存（贷）差+自有资金+发行金融债券+当年结益-缴存央行准备金-库存现金n存贷差=各项存款-各项贷款n自有信贷资金=所有者权益-固定资产净值-无形及递延资产-当年结益

2信贷收支平衡能力分析o信贷资金自给率：o存款余额比率：o存贷款增量比率：

（四）资金头寸分析o期末资金头寸=期末在央行存款-期末库存现金o本期资金头寸=在央行存款+到期拆出资金+本期调减准备金和财政性存款+本期应收汇差资金-到期拆入资金-本期调减准备金和财政性存款-本期应付汇差资金-归还央行存款-本期系统内调出资金

（五）资金往来分析o缴存存款准备金分析o联行往来资金分析