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管理学院《风险管理(初级)》
课程试卷(含答案)
__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试
考试时间:90分钟年级专业_____________
学号_____________姓名_____________
1、判断题(22分,每题1分)
1.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。
()
正确
错误
答案:错误
解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货
币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
2.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,对借款人历史数
据的要求较低。()
正确
错误
答案:错误
解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到
的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,
并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对借款人历史数据
的要求较高,商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数
据库。
3.商业银行声誉风险识别的核心在于正确识别信用、市场、操作、
流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()
正确
错误
答案:正确
解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节,通常与信用风
险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。
例如,内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉
风险损失。因此,声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能
威胁商业银行声誉的风险因素。
4.声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用,没
有发生声誉危机时,声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加价值。
()
正确
错误
答案:错误
解析:无论声誉危机何时发生,商业银行在系统制定声誉危机管理规
划时,很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理,这有助于最
大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上来说,声誉危机管理
规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。
5.核心一级资本的清偿顺序排在其他融资工具之前。()
正确
错误
答案:错误
解析:核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失
的资本工具,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特
征。
6.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点。
更适用于采取量化技术加以控制。()
正确
错误
答案:错误
解析:相对于信用风险而言,市场风险具有数据充分且易于计量的特
点,更适于采用量化技术加以控制。
7.企业级风险管理信息系统极为复杂,具有多向交互式、智能化的
特点。()
正确
错误
答案:正确
解析:企业级风险管理信息系统极为复杂,具有多向交互式、智能化
的特点,需要能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据,
并对这些信息进行集中海量处理,以辅助业务部门和风险管理人员作
出正确决策。
8.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分
析贷款组合信用风险时,应当特别关注系统性风险因素可能造成的影
响。()
正确
错误
答案:正确
解析:与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和
分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的
影响,这包括:宏观经济因素、行业风险、区域风险。
9.市场风险计量的敏感性分析是指研究多个市场风险要素(利率、
汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组
合的收益或经济价值产生的影响。()
正确
错误
答案:错误
解析:市场风险计量的敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,
研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小
变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
10.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险
水平相匹配
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