理财规划师(二级)实操知识投资规划章节练习试卷5(题后含答案及解析).pdfVIP

理财规划师（二级）实操知识投资规划章节练习试卷5(题后含答案

及解析)

题型有：1.jpg/根据案例一，回答下列题目：

1．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。

A．股票基金17.39%；债券基金82.61%

B．股票基金36.45%；债券基金63.55%

C．股票基金44.16%；债券基金55.84%

D．股票基金82.62%；债券基金17.38%

正确答案：A

解析：由E(rS)=20%，E(rB)=12%，σS=30%，σB=15%，ρ=0.10，可得：

最小方差资产组合知识模块：投资规划

2．最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()。

A．15.61%；16.54%

B．13.39%；13.92%

C．14.83%；15.24%

D．18.61%；23.48%

正确答案：B

解析：由—正题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为

17.39%和82.61%，所以E(rmin)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按

照公式计算如下：=(0.17392×30%2+0.82612×15%2+2×0.1739×0.8261×

0.0045)1/2=13.92%。知识模块：投资规划

3．最优资产组合下每种资产的比例分别为()。

A．股票基金17.39%，债券基金82.61%

B．股票基金45.16%，债券基金54.84%

C．股票基金35.45%，债券基金64.55%

D．股票基金82.61%，债券基金17.39%

正确答案：B

解析：最优资产组合的每种资产的比例计算如下：知识模块：投资规划

4．最优资产组合的期望收益率和标准差分别为()。

A．15.61%；16.54%

B．18.61%；23.48%

C．13.39%；13.92%

D．14.83%；15.24%

正确答案：A

解析：由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、

54.84%，期望收益率和标准差计算如下：E(rp)=0.4516×20%+0.5484×

12%=15.61%；σp==(0.45162×30%2+0.54842×15%2+2×0.4516×0.5484×

0.0045)1/2=16.54%。知识模块：投资规划

5．最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是()。

A．0.3519

B．0.4601

C．0.4872

D．0.5482

正确答案：B

解析：根据公式计算最优资本配置线的报酬与波动性比率，可得：知识模

块：投资规划

6．如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，并且要求在最

佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是()。

A．11.28%

B．12.36%

C．13.04%

D．14.36%

正确答案：C

解析：因为投资者资产组合必在资本配置线上，资本配置线为：令E(rc)=14%，

可以求出最优资产组合的标准差为13.04%。知识模块：投资规划

7．接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为

()。

A．短期国库券21.16%，股票基金35.60%，债券基金43.24%

B．短期国库券34.60%，股票基金21.16%，债券基金44.24%

C．短期国库券43.24%，股票基金21.16%，债券基金35.60%

D．短期国库券78.