多元统计分析论文范文精选3篇(全文).pdfVIP

多元统计分析论文范文精选3篇

多元统计分析法是证券投资中非常重要的分析方法，它的理论内

容包含了多个方面的理论方法，每个理论分析方法对证券投资有

着不同的分析作用，应该对每个分析方法进行认真研究得出相关

的结论，再应用到实际经济生活中。

1聚类分析在证券投资中的应用

（1）定义：聚类分析是依据研究对象的特征对其进行分类、

减少研究对象的数目，也叫分类分析和数值分析，是一种统计分

析技术。（2）在证券投资中应用聚类分析，是基于证券投资的各

种基本特点而决定的。证券投资中包含着非常多的动态的变化因

素，要认真分析证券投资中各种因素的动态变化情况，找出合适

的方法对这种动态情况进行把握规范处理，使投资分析更加的准

确、精确。1）弥补影响股票价格波动因素的不确定性证券市场

受到非常多方面的影响，具有很大的波动性和不稳定性，这种波

动性也造成了证券市场极不稳定的进展状态，这些状态的好坏对

证券市场投资者和小股民有着非常重要的影响。聚类分析的方法

是建立在基础分析之上的，立足基础进展长远，并对股票的基本

层面的因素进行量化分析，并认真分析掌握结果再应用于证券投

资实践中，从股票的基本特征出发，从深层次挖掘股票的内在价

值，并将这些价值发挥到最大的效用。影响证券投资市场波动的

因素非常多，通过聚类分析得出的数据更加的全面科学，对于投

资者来说这些数据是进行理性投资必不可少的参考依据。

1

2）聚类分析深层次分析了与证券市场相关的行业和公司的

成长性聚类分析是一种非常专业的投资分析方法，它善于利用证

券投资过程中出现的各种数据来对证券所涉及的各种行业和公

司进行具体的行业分析，这些数据所产生额模型是证券投资者进

行证券投资必不可少的依据。而所谓成长性是一种是一个行业和

一个公司进展的变化趋势，聚类分析通过各种数据总结归纳出某

个行业的进展历史和未来进展趋势，并不断的进行自我检测和自

我更新。并且，要在实际生活中更好的利用这种分析方法进行分

析研究总结，就要有各种准确的数据来和不同成长阶段的不同参

数，但是，猎取这种参数比较困难，需要在证券市场实际交易和

对行业和公司的不断调查研究中才能得出正确的数据。因此，再

利用聚类分析法进行行业和公司分析和证券投资分析时要注重

选取正确的、关键的指标进行检查，例如主营收入增长率、净利

润增长率等指标，这样才有利于正确预测证券市场上股票的进展

潜力。

3）在实际操作中更加直观有用聚类分析是根据现代证券市

场进展水平和特点进展出来的新的分析方法，这种分析方法的出

现与现代的基本的投资组合理论形成了比较，突出了聚类分析方

法更加贴近实际生活，更加直观、有用的特点，并且由于技术的

进展，聚类分析方法在实际应用中所受到的局限较小，而且易操

作，因此它的适用范围就比现代投资理论更加的广泛。

2主成分分析在证券投资中的应用

1

（1）定义：在统计分析中，主成分分析是一种分析、简化

数据集的技术。主成分分析经常用减少数据集的维数，同时保持

数据集的对方差贡献最大的特征。主成分分析由卡尔皮尔逊于

1901年发明，用于分析数据及建立数理模型。其方法主要是通

过对协方差矩阵进行特征分解，以得出数据的主成分（即特征矢

量）与它们的权值。（2）主成分分析的应用非常广泛，判别分析

的分析方法就是通过对各种分类数据的研究，分析出自变量各组

间存在的差异，并总结出差异性，推断哪一个自变量对组间差异

的贡献是否完全，根据这些数据将自变量的转变方法进行样本归

类。1）降低影响证券投资市场变动的因素之间的互相影响在证

券市场中有非常多的因素在影响着证券市场的稳定，这些因素之

间有着非常多的关系，相互影响、相互关联，但相互之间的影响

也存在着非常多的影响。而主成分分析方法就是在对影响证券投

资相互关系的因素中进行分析，并对原始数据指标变量进行认真

分析，将其中重要的主成分因素概括出来，并进行转换形成相互

彼此相互独立的成分，而且经过实践证明在影响证券市场投资分

析中的指标间相关程度越高，主成分分析效果越好。

2）通过主成分分析减少指标选择的工作量主成分分析的目

的就是要通过对各种数据、