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目 录
TOC\o1-2\h\z\u一、本周回顾 4
(一)宽基指数表现 4
(二)恐慌指数 4
(三)形态表现回顾 5
二、宽基形态择时策略信号 5
三、行业形态择时策略信号 5
四、本周信号提示 7
(一)连续出现看多信号股票 7
(二)出现特殊看多形态信号股票 7
(三)券商金股形态信号 9
五、风险提醒 10
图表目录
图表1 常见宽基指数本周表现 4
图表2 隐含波动率 4
图表3 形态表现 5
图表4 形态宽基择时策略必威体育精装版信号 5
图表5 形态行业择时策略必威体育精装版信号 6
图表6 出现连续5根看多信号股票 7
图表7 出现连续4根看多信号股票 7
图表8 出现九转金K信号股票 8
图表9 特殊看多形态信号网页截图 9
图表10 券商金股形态信号 10
图表11 券商金股形态信号网页截图 10
一、本周回顾
(一)宽基指数表现
图表1 常见宽基指数本周表现
名称
指数本周
收益率
指数本周成交量
(亿)
指数本周成交
额(千亿)
PB
PE
换手率(自
由流通)
上证指数
-0.87
12.27
11.35
1.2
12.69
1.18
中证1000
-3.44
5.82
4.98
1.63
29.64
1.82
中证2000
-4.65
9.09
7.32
1.7
45.63
2.82
中证500
-2.85
4.24
3.86
1.48
19.87
1.28
创业板指
-2.8
7.63
7.72
3.17
24.49
1.27
沪深300
-0.55
4.87
6.92
1.23
11.35
0.73
资料来源:wind,
从本周的指数表现来看,以沪深300为代表的大盘股表现相对较好,收益为-0.55%,以
中证1000和中证2000为代表的小盘股和微盘股表现相对较弱,收益为-3.44%和-4.65%。
(二)恐慌指数
我们采用Heston模型计算近月平值期权的隐含波动率作为市场的恐慌指数。隐含波动率反映了市场参与者对未来波动性的预期。
图表2 隐含波动率
资料来源:wind,
当前,上证50的隐含波动率为12.22%,相对于上周上涨了0.43%。上证500的隐含波动率为18.3%,相对于上周下跌了0.85%。中证1000的隐含波动率为21.26%,相对于上周上涨了0.61%。沪深300的隐含波动率为12.6%,相对于上周下跌了0.16%。
(三)形态表现回顾
图表3 形态表现
日期
正面信号次数
未来出现高价
未来高点胜率(%)
负面信号次数
未来出现低价
未来低点胜率(%)
2024-08-16
263
113
42.97
1120
1062
94.82
2024-08-15
590
246
41.69
292
267
91.44
2024-08-14
308
257
83.44
1197
999
83.46
2024-08-13
671
393
58.57
303
271
89.44
2024-08-12
389
302
77.63
896
524
58.48
资料来源:wind,
我们统计了最近信号的次数和胜率。2024年8月12日到2024年8月16日正面信号共
出现了2221次,未来高点平均胜率为60.86%,负面信号出现3808次,未来低点平均胜率为83.53%。
二、宽基形态择时策略信号
图表4 形态宽基择时策略必威体育精装版信号
代码
名称
观点
观点变化
策略年化收
益(%)
策略最大回
撤(%)
指数年化收
益(%)
指数最大回
撤(%)
上证综指
000001.SH
中性
维持不变
9.01
-31.84
3.21
-72.41
创业板指
399006.SZ
中性
维持不变
28.91
-43.39
3.45
-70.3
沪深300
000300.SH
中性
维持不变
9.67
-19.85
6.62
-72.46
上证50
000016.SH
看多
维持不变
8.23
-18.35
4.32
-73.03
中证500
000905.SH
中性
维持不变
15.1
-41.19
8.37
-72.3
中证800
000906.SH
中性
维持不变
15.16
-23.32
6.93
-71.9
中证1000
000852.SH
中性
维持不变
12.29
-37.89
8.3
-72.89
Wind全A
881001.WI
中性
维持不变
14.32
-41.52
7.55
-70.59
资料来源:wind,
从宽基择时策略来看,上证50出现看多信号,其余宽基信号为中性。
三、
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