基于GARCH模型的大商所玉米期货价格波动研究2.docx

基于GARCH模型的大商所玉米期货价格波动研究2.docx

  1. 1、本文档共19页,其中可免费阅读6页,需付费200金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

RCEP背景下人民币与东盟国家货币汇率联动性研究

摘要

在中国与东盟贸易伙伴关系升级和RCEP签署的时代背景下,中国与东盟国家的货币关系也备受关注。本文首先根据相关贸易、投资数据和既有理论成果分析了中国与东盟各国的汇率联动机制,后通过DCC-MVGARCH模型得出汇率收益率动态相关系数,并据此结果总结中国与东盟各国汇率联动性在研究期间有较大的时序波动,未形成稳定趋势,且联动性变化不与RCEP进程严格呼应。因此,要促进中国与东盟国家汇率联系趋向平稳、推动人民币国际化发展,还需在完善跨境支付系统、促进双向直接投资和加强金融市场合作等方面持续努力。关键词:RCEP;汇率联动性;东盟国家;动态

文档评论(0)

一江春水向东流 + 关注
实名认证
内容提供者

#############################

1亿VIP精品文档

相关文档