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BOT项目的风险管理——总包公司2011.11.22LOGO

总包内容风险管理的基本概念1234 下一步工作的关注点BOT项目的风险管理我国BOT风险管理的难点

总包1.风险管理的基本内容·1.1风险的定义:表现为[损失]的[不确定性]。对于项目而言，风险指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。风险包含了三个方面的含义:[风险因素/风险源]、[风险发生的概率]、[风险发生后的损失程度]。

总包1.风险管理的基本内容·1.2风险管理的目标·包含了风险[发生前]和风险[发生后]两方面的管理目标。[发生前]:避免或减少风险事故形成的机会。[发生后]:努力使损失的标的恢复到损失前的状态。

总包1.风险管理的基本内容·1.3风险管理的内容与流程风险评估风险识别风险管理效果评价风险控制风险对策项目全过程

总包1.风险管理的基本内容·1.3.1风险识别收集与项目风险有关的信息；确定风险因素；编制项目[风险识别报告]。

总包1.风险管理的基本内容·1.3.1风险识别风险因素识别应注意借鉴历史经验,特别是后评价的经验。同时可运用“逆向思维”方法来审视项目,寻找可能导致项目“不可行”的因素,以充分揭示项目的风险来源。风险识别要根据行业和项目的特点,采用分析和分解原则,把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。常用的方法主要有[风险分解法]、[流程图法]、[头脑风暴法]和[情景分析法]等。具体操作中,大多通过[专家调查]的方式完成。（经验的累积）

总包1.风险管理的基本内容·1.3.2风险评价利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；分析各种风险的损失量,包括可能发生的工期损失、费用损失、以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响；根据各种风险发生的概率和损失量,确定各种风险的风险量和风险等级。

总包1.3.2风险评价·常用的风险评估方法有风险综合评价法蒙特卡洛模拟专家调查法风险概率估计风险解析法概率树分析层次分析法该过程可能牵涉到多种模型的综合应用,最后得到系统风险的综合印象。

总包风险综合评价法风险综合评价的方法中，最常用、最简单的分析方法是通过调查专家的意见，获得风险因素的权重和发生概率，进而获得项目的整体风险程度。其步骤主要包括:建立风险调查表。在风险识别完成后，建立投资项目主要风险清单，将该投资项目可能遇到的所有重要风险全部列入表中。判断风险权重。确定每个风险发生概率。可以采用1-5标度，分别表示可能性很小、较小、中等、较大、很大，代表5种程度。计算每个风险因素的等级。最后将风险调查表中全部风险因素的等级相加，得出整个项目的综合风险等级。

总包蒙特卡洛模拟使用条件:当在项目评价中输入的随机变量个数多于三个，每个输入变量可能出现三个以上以至无限多种状态时(如连续随机变量)，就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。原理用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，抽样计算足够多的次数可获得评价指标的概率分布，并计算出累计概率分布、期望值、方差、标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项目投资所承担的风险。

总包蒙特卡洛模拟3.蒙特卡洛模拟的程序①确定风险分析所采用的评价指标,如净现值、内部收益率等。②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。③经调查确定输入变量的概率分布。④为各输入变量独立抽取随机数。⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。

总包蒙特卡洛模拟⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数据。⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。⑧重复第四步到第七步,直至预定模拟次数。⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值的概率分布,绘制累计概率图。⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。

总包蒙特卡洛模拟应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题在运用蒙特卡洛模拟法时,假设输入变量之间是相互独立的,在风险分析中会遇到输入变量的分解程度问题。输入变量分解得越细,输入变量个数也就越多,模拟结果的可靠性也就越高。变量分解过细往往造成变量之间有相关性,就可能导致错误的结论。为避免此问题,可采用以下办法处理。①限制输入变量的分解程度。②限制不确定变量个数。模拟中只选取对评价指标有重大影响的关键变量,其他变量保持在期望值上。③进一步搜集有关信息,确定变量之间的相关性,建立函数关系。蒙特卡洛法的模拟次数。从理论上讲,模拟次数越多越正确,但实际上一般应在200~500次之间为宜。

总包专家调查法专家调查法是基于专家的知识、经验和直觉，发现项目潜在风险的分析方法。适用范围:它适用于风险分析的全过