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ETF投资交易白皮书
(2024年上半年)
上海证券交易所创新产品部
2024年9月
-1-
引言
2024年,境内指数化投资蓬勃发展,ETF市场总规模突破2
万亿元大关,随着产品布局的不断丰富、配套机制持续优化,
ETF已愈发成为投资者资产配置的优质工具,中长期资金参与度
显著提升,良性市场生态逐步形成。与此同时,ETF市场获资金
持续净流入,上半年净流入4617亿元、总成交额达14.7万亿元。
其中,沪市ETF净流入3528亿元、总成交额11.8万亿元,日均
成交额超千亿、交投活跃度再上台阶,稳居亚洲第一位。
为贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”关于推动
指数化投资发展的要求,助力更好满足人民群众日益增长的财富
管理需求,上海证券交易所对2024年上半年ETF市场行为进行
了研究分析,涵盖ETF市场流动性、交易特征以及做市商功能
发挥情况等方面,编写《ETF投资交易白皮书》,以更好洞察
ETF市场趋势、推动ETF市场高质量发展。
-2-
目录
一、ETF整体流动性情况-4-
(一)ETF市场投资者数量持续增长-4-
(二)成交活跃度再上台阶-4-
(三)头部产品流动性持续提升-5-
(四)ETF分红提高投资者获得感-7-
(五)ETF价格与净值偏离度收窄-7-
二、各类产品交易特征-8-
(一)宽基ETF:中长期资金参与度提升-8-
(二)行业主题ETF:央国企ETF表现亮眼-9-
(三)债券ETF:百亿级产品涌现-10-
(四)红利ETF:成交额增幅超一倍-11-
(五)科创ETF:持续获机构资金净流入-12-
三、沪市ETF资金流向-13-
(一)连续三年获资金净流入-13-
(二)各类ETF均获资金增持-14-
(三)主流宽基ETF净流入最多-14-
四、基金做市情况-15-
(一)做市产品总体情况-15-
(二)做市功能发挥情况-18-
五、展望-20-
-3-
一、ETF整体流动性情况
(一)ETF市场投资者数量持续增长
近年来,指数化投资理念愈发受到投资者认可,ETF产品凭
借透明、低费率、交易便捷等优势,成为居民资产配置的重要工
具,普惠金融属性进一步发挥。截至2024年6月末,沪市ETF
持有人数量共658万户(未穿透联接基金),较2020年底增长
61%。从持有人结构来看,沪市ETF市场机构投资者持仓达1.3
万亿元、占比超70%,持仓比例较2023年末增长7个百分点、
持仓规模增长31.8%。
(二)成交活跃度再上台阶
2024年上半年,境内ETF市场持续向好发展,交投活跃度
再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万
1
亿元,同比均创历史新高。其中,沪市ETF整体成交金额11.8
万亿元,日均成交额1008亿元,较去年同期增长12.6%;非货
ETF合计成交8.7万亿元,日均成交额741亿元,较去年增长
24.3%。沪市ETF中,股票ETF成交额最高,达4万亿元,其中
宽基ETF成交2.7万亿;其次为货币ETF、债券ETF,区间成交
额分别达3.1万亿元、2.4万亿元。
1成交额口径为
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