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基于KMV模型的我国上市企业信用风险度量研究的

开题报告

一、研究背景和意义

随着经济全球化过程的逐步深入，企业信用风险的管理和评估越来

越受到了广泛关注。在我国，信用风险已经成为银行业、证券业、保

业等金融机构的核心风险之一，而上市企业作为重要的经济主体，其信

用风险管理更是关系到整个金融体系的稳定和发展。

基于此，本研究选择了KMV模型作为研究工具，旨在对我国上市企

业的信用风险进行量化和评估，为金融机构和市场参与者提供支持和参

考。

二、研究内容和方法

本研究主要分为以下部分：

1.了解KMV模型

KMV模型是一种用来评估企业信用风险的模型，其核心思想在于通

过债务和资产的关系来评估企业的违约风险。因此，本研究首先需要具

体了解KMV模型的相关理论和实践应用。

2.构建我国上市企业信用风险评估模型

通过收集和分析我国上市企业的财务数据和市场数据，建立我国上

市企业信用风险评估模型。其中，应用KMV模型，结合我国上市企业的

特点，选择合适的财务和市场指标，对企业的违约概率和违约损失进行

测算。

3.实证研究

采用我国A股市场2015年至2020年的上市企业数据，对构建的

KMV模型进行实证研究，同时对实证结果进行分析和解释。

四、预期研究成果

本研究将建立一套适合我国上市企业的信用风险评估模型，通过实

证研究验证该模型的可用性和有效性，并对我国上市企业的信用风险状

况进行深入分析和解读。预计该研究成果可为金融机构和市场参与者提

供有力的参考和支持。