《金融数据分析导论：基于R语言》随笔.docxVIP

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《金融数据分析导论：基于R语言》读书记录

目录

一、前言....................................................3

1.1本书目的与结构.......................................4

1.2R语言在金融数据分析中的应用简介......................5

二、R语言基础...............................................7

2.1R语言的安装与运行环境................................8

2.2R语言的数据结构......................................9

2.3R语言的基本运算符与函数.............................11

2.4数据的输入与输出....................................12

三、金融数据预处理.........................................13

3.1数据清洗............................................15

3.2数据转换............................................16

3.3数据可视化..........................................17

3.4缺失值处理..........................................18

四、描述性统计分析.........................................19

4.1基本统计量..........................................21

4.2分布形态度量........................................22

4.3相关性分析..........................................24

五、假设检验与模型建立.....................................25

5.1假设检验的基本原理..................................26

5.2简单线性回归分析....................................27

5.3多元线性回归分析....................................28

5.4逻辑回归分析........................................30

六、时间序列分析...........................................31

6.1时间序列的基本概念..................................33

6.2移动平均法..........................................34

6.3指数平滑法..........................................35

6.4自回归积分滑动平均模型..............................35

七、风险管理...............................................37

7.1风险识别............................................38

7.2风险度量与管理......................................39

八、投资组合优化...........................................40

8.1投资组合理论........................................41

8.2最大化夏普比率的投资组合优化........................42

九、实证分析与案例研究.....................................43

9.1金融市场数据分析....................................45

9.2企业财务风险分析....................................46

9.3宏观经济数据分析.