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单项选择题(每题1分)
l.A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4,期望报酬率分别为12%和16%,
期望报酬率的标准差分别为20%和30%,在资组合中A、B两种证券的资比
例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的资组合的期望报酬率和标准差
分别为0。
A.13.6%和20%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%
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