中小微企业风控建模介绍与案例（32页PPT）.pptxVIP

中小微企业数字风控建模介绍与案例分享金程铮

目录 1风控建模流程介绍 2建模方法介绍 3场景与案例

Part01风控建模流程介绍

线上申请额度生效签约 线上整体风控流程（示例） 准入/反欺核心企业诈策略授信审批策略申请模型线下数据授权/采集人行征信授权身份认证线上三方数据授权补充审批策略系统自动系统自动/人工执行是否补充线下数据不需要人工执行需要

风控逻辑与理念01定量分析与定性分析相结合定性选择经济指标或因素的属性进行界定、选取指标，定量分析某些具有稳定数量系的指标、变量，并对其各因素影响变化变化和程度进行评估。02基于真实业务场景、数据买卖双方的自身实力及应收应付交易本身的金额、业务真实性进行评价结合客户自身资质和业务数据进行评估，加大了历史交易数据的审核和验真03坚持风控原则风险转移、风险分散、结构性授信。基于传统银行金融机构的风管原则，对于结构性授信产品未能覆盖的风险敞口，通过核心企业担保、信用捆绑、掐技术等，将融资风险由借款人转移或分散给其他方（核心企业、保险公司、担保公司等）Ln（p/1-p)=β?+βiWoei++βxWoex否符合模型条件计算模型内和模型外变量MC是选择模型变量分析缺失率/单一度/信息值/分箱变量筛选选择模型

预评估报告n手机号、身份证号、姓名不匹配n人脸与公安系统不匹配n手机号命中虚假号码库n验证码失败次数＞5n人脸对比失败次数＞5n身份证命中高风险关注名单······nn申请人存在网贷当前逾期n申请人网贷近6月申请次数＞6n申请人及关联企业存在未结诉讼n申请人命中限制高消费名单n申请人及关联企业失信被执行n企业存在工商异常信息······nn存在当前逾期且金额＞1000n关注类及以下负债余额＞0n近24月累计逾期次数＞6n近24月连续逾期月份数大2n信用卡机构数＞8且透支率＞80%n近6月贷款申请次数＞6······nn申请人年龄小于22或大于55周岁n企业实际经营地不属于河北省n企业所属行业属于禁止准入行业n企业经营年限≤2年n申请人及关联企业命中黑名单······n根据业务基本准入条件指定产品准入策略，通过强规则过滤非目标客户利用工商、司法、网络多头借贷等外部数据，判断客户是否符合风控准入条件，不符合则拒绝利用央行征信判断客户是否符合风控准入条件，不符合则拒绝利用外部数据识别客户欺诈风险，欺诈客户直接拒绝n全自动风险评估，降低客户经理工作负担n提示风险，方便尽调排查n整合数据，生产客户画像，帮助客户经理了解客户n自动过滤非目标客户n自动识别欺诈风险n自动过滤高风险客户决策建议风险提示客户画像行内交易信息征信信息工商信息······ 风险准入核验风险评分拒绝、通过、转人工欺诈风险、工商风险、司法风险、信用风产品准入征信准入三方准入险······反欺诈

冷启动情况下建议从专家评分卡开始 业务理解专家研讨线下测试分析优化上线验证迭代优化数理模型准备仅供征内使初始模板指标因素短清单经线下测试分析经上线验证+指标因素长清单+权重结果调整后的模型后的模型 业务目标理解?熟悉业务流程?统一口径和术语 约束条件确认?确定项目范围?确定项目路径?确定项目可行性 业务调查?业务访谈?分析业务现状 指标筛选?适用性?覆盖度完整性?数据可获得性?可操作性（客观VS主观）?区分能力、集中度 指标确定与调整?明确定义?确定分箱?增减指标 排序及初始权重?层次分析法 测试样本筛选?好坏样本比例?数量 案例风险排序?基于账户表现、专家经验等对案例风险排序