北向因子组合半月报：北向沪深300中性组合8月以来超额收益.pdfVIP

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金融工程|专题报告

图表索引

图1：全历史北向资金各托管类别累计净流入金额（万亿元，截至2024/8/16）.5

图2：8月以来北向资金各托管类别净流入金额（亿元，截至2024/8/16）5

图3：北向整体相对全A超额风格暴露历史变化（截至2024/8/16）6

图4：8月以来北向整体相对全A超额风格暴露（截至2024/8/16）6

图5：8月以来外资银行相对全A超额风格暴露（截至2024/8/16）7

图6：8月以来外资券商相对全A超额风格暴露（截至2024/8/16）7

图7：8月以来北向整体对中信一级行业净流入情况（截至2024/8/16）8

图8：8月以来外资银行对中信一级行业净流入情况（截至2024/8/16）8

图9：8月以来外资券商对中信一级行业净流入情况（截至2024/8/16）8

图10：8月以来北向整体在主要宽基指数上的配置权重（截至2024/8/16）9

图11：8月以来北向整体对主要宽基指数的持仓占比及变化（截至2024/8/16）9

图12：交易盘中期净流入动量组合净值-相对沪深30011

图13：交易盘中期净流入动量组合净值-相对北上覆盖11

图14：北向交易盘中期净流入动量组合月度收益（截至2024/8/30）11

图15：交易盘长期净流入动量组合净值-相对沪深30012

图16：交易盘长期净流入动量组合净值-相对北上覆盖12

图17：北向交易盘长期净流入动量组合月度收益（截至2024/8/30）12

图18：北向沪深300中性组合净值-头尾行业偏离3%（截至2024/8/30）13

图19：北向沪深300中性组合月度收益-头尾行业偏离3%）14

图20：北上覆盖内外券前两月净流入占比多空净值15

图21：北上覆盖内复合型前三月净流入占比多空净值15

图22：北上覆盖内外券前两月净流入占比表现16

图23：北上覆盖内复合型前三月净流入占比表现16

图24：沪深300外券两月净流入最大抬升占比多空净值17

图25：沪深300复合三月净流入最大