A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240910.pdfVIP

年月日

证券研究报告·金融工程报告2024910江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.09.10

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年9月9日，各宽基指数除创业板指（0.06%）外全部下跌，其

中上证50（-1.35%）和沪深300（-1.19%）跌幅最大。当月涨跌情况，跟踪指数全

部下跌超过-2.5%，其中上证50（-4.38%）和沪深300（-3.87%）跌幅最大。当季涨

跌情况，各跟踪指数全部下跌超过-6.5%，其中中证500（-8.81%）和中证1000

（-8.59%）跌幅最大。当年涨跌情况，上证50（-4.01%）继续下跌，沪深300（-6.94%）

相关研究报告跌幅扩大，中证1000（-23.98%）和国证2000（-26.35%）深度下跌。另外，除创业

板指外，各跟踪指数出现连续两日连阴，上证50出现连续三周连阴，沪深300出

现连续四周连阴。

◆涨跌分布：2024年9月9日，大盘股个股下跌比例相对明显，其中上证50和沪

深300有超过76%的个股下跌，中证500和中证1000约为71%，且个股下跌区间

主要集中在-5%到-1%之间。国证2000和创业板指分别有63%和53%的个股下跌。

◆日收益率分布：除中证500外，其余指数在今年的日收益分布峰度较其近5年

的要小，具有更明显的尾部分布。各跟踪指数的偏度相对其近5年为负偏态，极

端正收益的情形减少，负收益的情形增加。中证500的当前峰度大于其近5年分

布的峰度，分布更加集中，尾部特征更不明显。

◆风险溢价：创业板指相对沪深300的风险溢价在近5年的分位值较高（91%），

其余跟踪指数分位值处于中部位置。上证50的风险溢价均值为正，其余指数风险

溢价的均值为负值（相对更低的投资价值）。

◆PE-TTM：从近5年分位值上看，中证全指（分位值0.41%）最低，上证50（28.11%）

最高。本报告跟踪的宽基指数中，没有指数超过其危险值。

◆股息率：中证500、中证1000、国证2000和中证全指股息率所处近5年历史分

位值较高（均超过99.5%，且前三个为100%）。本报告跟踪的指数中，各宽基指

数当前股息率均已超过其1倍标准差。

◆风险提示：本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误