广东某银行年度风险偏好陈述书.docVIP

2-

2-

广东**银行2024年风险偏好陈述书

第一部分总则

本陈述书所称风险偏好是指我行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。风险偏好是全面风险管理体系的重要组成部分，是本行对风险的基本态度。

我行主动落实监管要求，围绕全行战略转型和高质量发展的现实需要，立足风险管理的实际情况，科学设定风险偏好，并以定量和定性相结合的形式表述风险偏好。风险偏好定性描述主要是以描述性语句阐述我行采取的风险管理策略、可能导致偏离风险偏好目标的情形和处置方法等。风险偏好定量描述主要是以数值或数值区间的形式，刻画利润、风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标值区间。

我行风险偏好陈述书由总则、风险偏好管理概述、内外部环境分析、风险偏好陈述、各类别风险管理策略、各类别风险限额、风险偏好传导安排构成。

第二部分风险偏好管理概述

（一）风险基调

根据《广东**银行2022-2026年战略规划》要求，本行将切实围绕战略发展要求，坚持稳健的风险偏好管理政策，强化主动风险管理能力，着力打造“全面、统一、独立、专业”的全面风险管理体系，建立健全风险防控长效机制，提高风险预判能力，在可接受的风险范围内，为本行及股东创造价值，提升服务实体经济的能力和水平，实现可持续发展。规划期内，本行将以上市银行的标准开展各项经营管理活动，构建稳健的风险文化，最终达成在规划期内监管评级达到2C（含以上）标准，实现可持续性的高质量发展。

2024年，本行将以“效益精进年”为主题，深度推进“精品工程”，以上市银行标准要求，深化精细化管理，以差异化方式提高客户综合贡献度，以工作的“精度”打造本行的“厚度”，推动降本增效，全面提升本行经营效益。

（二）制定依据

我行根据国内外宏观经济、政策监管、市场竞争等外部环境情况，并结合自身市场地位、盈利水平、管理能力等内部基础条件，制定《广东**银行2024年风险偏好陈述书》。

在本年度风险偏好陈述书的制定中，我行充分考虑了发展战略和经营计划，以确保风险偏好与战略规划、经营计划保持一致。

与此同时，我行严格执行《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行风险监管核心指标》《商业银行监管评级管理办法》等监管要求，综合考虑我行全面风险管理和资本管理要求，通过整体风险偏好和类别风险偏好相关指标的设定、以及风险传导，实现风险偏好与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制的衔接。

（三）传导应用安排

我行已在风险限额管理、经营计划和绩效考评工作中将风险偏好作为依据之一，并将逐步通过以上方式向业务条线和分支机构传导风险偏好。

（四）治理架构及职责分工

我行通过《广东**银行风险偏好管理办法》建立了风险偏好管理的治理架构及职责体系。我行风险偏好管理架构由董事会及其下设风险管理委员会、监事会、高级管理层及其下设风险管理委员会、总行风险管理部、各类别风险管理职能部门、审计部以及各相关业务部门构成。

董事会及其下设风险管理委员会：负责审批风险偏好管理相关政策、制度；设定整体风险偏好，审批年度风险偏好陈述书；开展年度风险偏好执行情况评估；根据内外部环境的变化情况，适时启动风险偏好内容的重检和调整等。

监事会：负责对董事会和高级管理层在风险偏好管理的履职尽责情况进行监督。

高级管理层及其下设风险管理委员会：负责制定风险偏好管理政策、制度、策略、指标、流程，并提交董事会审批；制定清晰的执行、考评、问责机制，确保风险偏好在全行的充分传达和实施；根据本行风险偏好，制定风险限额指标；对突破风险偏好限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，并根据董事会授权进行处理等。

总行风险管理部：负责牵头组织编制风险偏好陈述书；协调各类别风险管理职能部门的风险偏好指标汇总、更新、监控、报告等工作；持续监控全行风险偏好执行情况，定期或不定期向高级管理层和董事会报告；每年至少组织开展一次对风险偏好执行情况的评价。

各类别风险管理职能部门：负责制定相应类别风险偏好及限额指标，明确年度风险管理策略，并书面上报风险管理部；对牵头负责的类别风险偏好相关数据进行采集统计，并定期报送风险管理部汇总；对牵头负责的风险偏好进行评估；对牵头负责的风险偏好进行日常监控和管理。

各相关业务部门：负责在风险偏好制定过程中向风险管理部和各类别风险管理职能部门提供必要的协助和专业建议；贯彻和实施与部门职责相关的风险偏好指标；协助风险管理部和各类别风险管理职能部门监测风险偏好，对突破风险偏好定量指标的情况协助风险管理部和各类别风险管理职能部门制定并有效执行解决方案。

第三部分内外部环境分析

（一）外部环境

**.宏观环境：坚持稳中求进、以进求稳、先立后破。

2023年，虽面临外贸承压、国内房地产市场“磨底”的不利环境，但居民收入恢复、消费潜