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資料蒐集歷史模擬法回溯測試法資料整理取報酬率計算VaR蒙地卡羅法拔靴法結束變異數-共變異數法
過去一段時間(T天)每歷史價格時間序列。P1，P2，P3，……，Pr報酬率(Rt)=(ln(P2)-P1))酬率以小排到大定信心水準(T天)*5%下，相對應的百分位數就是風險。
找近期的101天的報酬率求1000個亂數→(rand()*100)複製1000個亂數將報酬率與去掉小數位的亂數相對應填入去掉小數位，再做由小至大的排序將步驟4由小至大排序第50個數字即為VaR
求亂數1000個，複製亂數1000筆1000筆亂數由小到大排序。P1、P2、P3、P4、...P1000。把此亂數變為常態亂數將其常態亂數代入此指數公式→EXP(0.0179-0.5*變異數+標準差*A1))。。S(T+1)→(最後一天報酬率*指數=後一天的報酬率α=5%VaR取第50個預估報酬率風險
求出報酬率平均數AVERAGE求出報酬率的變異數.標準差-1.645*平均數*標準差=VaR找出α=5%的標準常態臨界即為-1.645
表4.5金融回朔測試表格
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