证券公司风险控制指标计算表2024版.pdf

附件6

证券公司风险控制指标计算表

编制单位：年月日单位：元

项目行次期初期末预警标准监管标准备注

核心净资本1

附属净资本2

净资本3

净资产4

各项风险资本准备之和5

表内外资产总额6

风险覆盖率注17≥120%≥100%

资本杠杆率注28≥9.6%≥8%

流动性覆盖率注39≥120%≥100%

净稳定资金率注410≥120%≥100%

净资本净资产/11≥24%≥20%

净资本负债/12≥9.6%≥8%

净资产/负债13≥12%≥10%

自营权益类证券及其衍生品注5/净资本14≤80%≤100%

自营非权益类证券及其衍生品6净资

注/

15≤400%≤500%

本

持有一种权益类证券的成本与净资本

16≤24%≤30%

的比例前五名

其中：17

18

19

20

21

持有一种权益类证券的市值与其总市

22≤4%≤5%

值的比例前五名7

注

其中：23

24

25

26

27

持有一种非权益类证券的规模与其总

28≤16%≤20%

规模的比例前五名8

注

其中：29

—20—

30

31

32

33

持有本公司或子公司管理的单个集合

资产管理计划的规模与其总规模的比34