李子奈《计量经济学》考试试卷(130) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

学年第___学期考试种类：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.安稳序列样本的自有关函数降落且趋于零的速度要比非安稳序列

快得多。（）

正确

错误

答案：正确

分析：时间序列样本的自有关函数rk会跟着k的增添而降落且趋于零，

从降落速度来看，安稳序列要比非安稳序列快得多。

2.差分安稳过程与趋向安稳过程对比，更适合于长久展望。（）

正确

错误

答案：错误

分析：趋向安稳过程代表了一个时间序列长久稳固的变化过程，因此

与差分安稳过程对比，更适合于长久展望。

3.存在多重共线性时，模型参数没法预计。（）

正确

错误

答案：错误

分析：除非存在完整共线性，不然模型的参数是能够预计的。

2、名词题（5分，每题5分）

1.样本回归函数

答案：样本回归函数是指从整体中抽出的对于Y、X的若干组值形成的

样本所成立的回归函数。其函数形式为：f（X）Y∧＝＝β∧0＋

β∧1X。

此中，β∧0、β∧1为依据样本数据预计出来的值，Y∧也是经过预计所

得的方程展望出来的值。非实质模型，不过用来拟合实质模型。

分析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.假定某省或某区的犯法率crimet是一个对于定罪率（犯法案件中

最后定罪的比率）滞后两年的散布：

crimet＝a0＋δ0clearupt＋δ1clearupt－1＋δ2clearupt－2＋ut

此中，ut和clearupt，clearupt－1，clearupt－2不有关，并且与全部

过去的拘捕率的数值均不有关。假定经过执法支出，清理率能够被

视为是上一年犯法率的一个反应：

clearupt＝γ0＋γ1crimet－1＋vt

（1）解说内行为上，γ1＞0意味着什么。

（2）假如vt和clearupt的全部以前值以及ut均不有关，请说明

clearupt和ut－1必然有关。（提示：将第一个方程滞后一阶，而后

代替第二个方程中的crimet－1。）

（3）Corr（clearupt，ut）≠0违犯了哪一条高斯-马尔科夫假定？

答案：（1）因为clearupt＝γ1crimet1，故－γ1＞0意味着上

一年的犯法率每增添1%，下一年的定罪率会上涨γ1%。

（2）将第一个方程滞后一期得：

crimet－1＝a0＋δ0clearupt1＋－δ1clearupt2＋－δ2clearupt－

3＋ut－1

代入第二个方程得：

clearupt＝γ0＋γ1a0＋γ1δ0clearupt1＋γ1－δ1clearupt2＋－

γ1δ2clearupt＋－γ31ut1－＋vt

故Cov（clearupt，ut－1）＝Cov（γ1ut1－，ut－1）＝

γ1σu2≠0

故clearupt和ut－1有关。

（3）Corr（clearupt，ut）≠0违犯了零条件均值假定。

分析：空

2.已知简单的凯恩斯收入决定模型以下：

（1）导出简化式方程。

（2）试证明：简化式参数是用来测定外生变量变化对内生变量所起

的直接与间接的总影响（以投资方程的简化型为例来加以说明）。

（3）试用阶条件与秩条件确立每个构造方程的