初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷32(题后.pdfVIP

初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷32

(题后含答案及解析)

题型有：1.

1．下列关于市场风险压力测试的说法，错误的是()。

A．压力测试主要对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C．压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响

D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

正确答案：A

解析：压力测试用来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能给银行带

来的潜在损失，而不是分析正常市场情况下银行所承受的市场风险，故A选项

说法错误，B选项说法正确。银行应当通过压力测试来估算如利率、汇率、股票

价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。故C

选项说法正确。董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审

查，不断完善压力测试程序。故D选项说法正确。

2．关于风险识别／分析，下列表述正确的是()。

A．风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B．失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

C．感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D．分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

正确答案：A

解析：风险识别的关键在于对风险影响因素的分析，A项正确；制作风险清

单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法，B项错误；感知风险是通

过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质，C项错误；分析风险是

深入理解各种风险的成因及变化规律，D项错误。故本题选A。

3．商业银行的非预期损失由()来弥补或应对。

A．购买保险

B．冲减经营利润

C．计提损失准备金

D．计提资本

正确答案：D

解析：预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离，预期

损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿。非预期损失

随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的

潜在损失，这种损失也正是需要由资本弥补的部分。

4．下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。

A．利率变化频率

B．每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率

C．每亿元资产损失率

D．客户投诉次数、错误和遗漏的频率

正确答案：A

解析：关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，

并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)，具

体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、

超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、

客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

5．资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。

()

A．大；小

B．小；小

C．大；大

D．小；大

正确答案：C

解析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很

小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度

逐渐减小。C项正确。故本题选C。

6．以下关于期权的论述，错误的是()。

A．期权价值由时间价值和价值组成

B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C．对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该

期权的时间价值为零

D．价外期权的内在价值为零

正确答案：C

解析：期权价值由时间价值和内在价值组成，A项正确；当期权为价外期权

或平价期权时，因为期权的内在价值为零，所以期权价值即为时间价值，所以在

到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，B项正确；对于一个买方

期权而言，标的资