几种拓展风险模型的应用的开题报告.pdfVIP

几种拓展风险模型的应用的开题报告

开题报告：拓展风险模型的应用

一、研究背景

随着经济的发展和全球化的推进，风险管理已成为金融行业的重要

组成部分之一。然而，传统的风险模型主要关注单一风险因素的影响，

并未考虑多种不同风险因素之间的关系。因此，针对各种不同的风险源，

提出了一系列拓展风险模型，使得风险管理从单一因素向多元因素的综

合风险管理转变。本研究旨在探索拓展风险模型的应用，以提高风险管

理的精度和效果。

二、研究目的

本研究将探讨以下两点问题：

1.多元化风险因素是否能够准确反映实际市场的情况。根据一些文

献调查发现，许多研究者已经探讨了多个风险因素之间的关系（例如，

市场风险、信用风险、流动性风险等），但他们没有分析不同因素之间

的相关性是否会对风险分析产生影响。

2.拓展风险模型在风险管理中的应用。因为拓展风险模型考虑到多

种不同的风险来源，例如政治风险、运营风险等，所以本研究将探讨拓

展风险模型在风险管理中的应用。

三、研究内容

为了实现上述研究目标，本研究将分以下三个步骤进行研究：

1.回顾风险模型及其拓展型。本研究将回顾传统的风险模型及其拓

展型，其中包括随机模型、投资组合模型、极端值模型、时间序列模型

和交互式模型等。此外，还将探讨关于这些模型的发展、优缺点和发展

趋势等。

2.探索多元化风险因素是否能够准确反映实际市场。本研究将分别

分析不同因素（市场风险、信用风险、流动性风险等）的相关性和影响，

并通过统计和数据分析方法来验证研究假设，并研究分析不同因素的相

互作用情况，从而验证多元化风险因素能否准确反映实际市场的情况。

3.研究拓展风险模型在风险管理中的应用。本研究将通过实例分析

与比较多种不同的风险来源，例如政治风险、运营风险等，探究拓展风

险模型在风险管理中的应用。这一步研究将强调拓展风险模型的优异性

并指出其适用范围，为在实践中应用拓展风险模型提供依据。

四、研究意义

本研究的意义在于：

1.拓展风险模型的提出和应用，将弥补传统风险模型的不足，并为

金融机构的风险管理提供一个更加全面且更为实际的工具。

2.探究多元化风险因素背后的关系，并验证多元化风险因素能够准

确反映实际市场的情况。这将为金融机构利用多元化风险因素进行风险

管理提供科学依据。

3.对风险管理的研究可以更好地帮助实际工作中的金融从业人员，

提高其风险意识和预警能力，从而使得金融机构提高风险管理水平。