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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

通关试题库(有答案)

单选题（共45题）

1、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为

CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方

法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A.CVaR3

B.C·CVaR3

C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

【答案】C

2、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商

业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】B

3、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.资本金

D.购买商业保险

【答案】C

4、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级

的客户．其资产组合的总体风险一般会（）。

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

【答案】A

5、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.有明确记载的危机处理/决策流程

D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正

【答案】B

6、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

7、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

8、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

【答案】A

9、下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期

权性风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比，容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

【答案】B

10、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关

注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元

人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。

A.15％

B.12％

C.45％

D.25％

【答案】A

11、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.盈利性比率

【答案】D

12、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为

12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55

亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。

A.3.33％

B.3.86％

C.4.72％

D.5.05％

【答案】D

13、银行监管的公正原则中，()要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同

而有差异。

A.实体公正

B.结果公正

C.执法公正

D.程序公正

【答案】D

14、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。

A.制定声誉风险管理政策和操作流程

B.独立设置声誉风险管理职能

C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

D.征询最大多数员工的意见和建议

【答案】D

15、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收

到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在

该股票上的收益率为（）。

A.5％

B.6.67％

C.11.67％

D.13.67％

【答