时间序列分析基于R——习题答案 .pdfVIP

。

第一章习题答案

略

第二章习题答案

2.1

（1）非平稳

（2）0.01730.7000.4120.148-0.079-0.258-0.376

（3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图

2.2

（1）非平稳，时序图如下

（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相

关图

。

1

。

2.3

（1）自相关系数为：0.20230.0130.042-0.043-0.179-0.251

-0.0940.0248-0.068-0.0720.0140.1090.2170.316

0.0070-0.0250.075-0.141-0.204-0.2450.0660.0062

-0.139-0.0340.206-0.0100.0800.118

（2）平稳序列

（3）白噪声序列

2.4



LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平=0.05，序列

不能视为纯随机序列。

2.5

（1）时序图与样本自相关图如下

。

2

。

（2）非平稳

（3）非纯随机

2.6

（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）

（2）差分序列平稳，非纯随机

第三章习题答案

1

2



3.1E(x)0,Var(x)1.96,0.70.49,0

tt2222

10.7

71





3.2,

115215

10.15

3.3E(x)0,Var(x)1.98

tt(10.15)(10.80.15)(10.80.15)

0.8





0.70,0.80.150.41,0.80.150.22

110.1521321





0.70

0.15