金融工程百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析.pdfVIP

金融工程百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析.pdf

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证券研究报告

内容目录

从前十大名单看私募管理人持股变动4

持股变动估算方法4

私募管理人样本池4

私募管理人进入前十大名单行业分布变化4

私募管理人加仓/减仓TOP20股票列表5

私募管理人持仓比例变动透视6

迎水6

冯柳(高毅邻山1号远望产品)7

邓晓峰先生(高毅晓峰系列产品)、仁桥8

睿郡、宁泉9

聚鸣、高瓴、高毅(除邓晓峰、冯柳管理的产品)9

葛卫东先生、盘京、正心谷10

慎知、重阳、远信11

风险提示12

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2

证券研究报告

图表目录

图1:所统计私募基金/管理人2024Q2进入前十大名单股票行业数量分布及变动5

表1:所统计私募基金/管理人2024Q2持股比例上升TOP20个股5

表2:所统计私募基金/管理人2024Q2持股比例下降TOP20个股6

表3:迎水投资2024Q2持股比例变动7

表4:冯柳先生管理的高毅邻山1号远望私募产品2024Q2持股比例变动7

表5:邓晓峰先生管理的高毅晓峰系列私募产品、仁桥2024Q2持股比例变动8

表6:睿郡、宁泉2024Q2持股比例变动9

表7:聚鸣、高瓴、高毅(除邓晓峰、冯柳管理的产品)2024Q2持股比例变动10

表8:葛卫东先生、盘京、正心谷2024Q2持股比例变动11

表9:慎知、重阳、远信2024Q2持股比例变动11

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3

证券研究报告

由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓,私募产品持仓及调仓数据难以直

接获取。尽管如此,通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统

计,我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

从前十大名单看私募管理人持股变动

持股变动估算方法

基于上市公司公布的前十大股东和前十大流通股东数据(以下简称“前十大名

单”),可以对私募基金2024Q2期间部分股票持仓变动进行估算。

由于来自前十大股东列表和流通股东列表的持股比例计算基数存在区别,为统一

统计口径,使用持股数量和总股本数据对股东持股比例重新进行计算,具体计算

方法为:

股东持股数量

股东持股比例100%

总股本

须留意,仅当股东上期和本期均在前十大名单内的情况下,才能对季度间持仓变

动进行准确的计算,否则采取下列方法进行估算:

·如果股东本期新进前十大名单,则上期持股数量设为0;

·如果股东本期退出前十大名单,则本期持股数量设为0。

上述情况中,假如前期或本期股东实际持仓大于0,但不足以进入前十大名单,

则估算的持仓变动幅度

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