【《商业银行操作风险的管理探究》2800字】 .pdf

商业银行操作风险的管理研究

目录

一、何为商业银行风险1

二、商业银行金融风险有那几个重要风险1

三、如何有效别、度量和管理商业银行的操作风险2

(-)操作风险的种类2

(-)操作风险的特点3

(三)操作风险的度量4

(四)商业银行操作风险的管理4

参考文献6

一、何为商业银行风险

巴塞理事会认为，运营危险是员工不合理或不恰当的行为，由

于某些内部程序或系统，以及由于公司运营中的外部事件而给公司所

有各方带来损失的风险

二、商业银行金融风险有那几个重要风险

在长期的研究和应用中，学界将商业银行的金融风险总结归纳为

金融八大风险：

信用风险：大致分为两种，资产业务和负债业务。信用风险即是

指在银行的资产业务中，由于借款人因为主观或者客观原因导致无法

按时履行还款业务，银行贷款无法及时回收，资产质量下降；在负债

业务中，由于各种原因导致存款人短期、大量取现，在商业银行形成

挤兑现象。

市场风险：银行资产的价格发生预期之外的波动产生的，其中,

外汇市场的风险主要包括利率风险和外汇风险。利率风险指的是银行

因汇率变动而导致的货币资产和债务的价格变动。

流动性风险：银行可使用现金流不足以满足银行的存款支取或者

贷款发放引起的不确定风险。

操作风险：银行内部人员、程序、系统等方面的违规行为，因为

银行自身的实际状况存在差异，因而各银行面临的操作风险也不尽相

同，要根据问题进行具体的剖析。

法律风险：按照《巴塞新资本协议》中有关法律的有关条款,

法律风险属于一种特定的经营风险，一般而言，任何与法律纠纷有关

的、合同类的危险都可以归为法律上的危险。

国别风险：当某一地区经济、政治、文化等原因导致某一地区某

一地区某一地区的银行不能按期偿还其所欠的款项时，该地区的商业

银行将蒙受巨大的损害。

声誉风险：在我国银保监会关于信用风险的法律法规中，信用风

险是指在我国银行业中存在的一种利害关系。

战略风险：目前学界对战略风险没有统一定性，战略风险可以视

为商业银行整体损失的不确定性。

三、如何有效识别、度量和管理商业银行的操作风险

(―)操作风险的种类

巴塞理事会将业务中的常见风险划分为七类,：

内部欺诈,也就是业银行内部人员存在主观欺诈银行，例如假账、

贪污、挪用公款、内幕交易等等。

外部欺诈，是由于第三方的故意欺诈，导致商业银行的资产损失,

例如抢劫、敲诈等等。

由劳动契约及劳动环境引起的危险事故，是指由于雇员在雇用与

经营期间，因触犯有关法律、法规而发生的各种争议所造成的损害,

例如薪酬问题、性别歧视等等。

来自客户、产品和业务活动的风险事件，是因为银行产品设计不

合理、或者因为银行员工的专业性不足等原因，导致的银行损失，例

如泄密、违规销售等等。

有形资产的损失，主要是指因不可抗拒因素而造成的实物损失，

例如地震、洪水等等。

经营中断和系统出错，指由于计算机系统中断或电力原因引起的

损失，例如硬件损坏、软件漏洞等等。

设计执行、交付和事务处理中发生的风险，是由于交易中出现的

失误或交易失败而导致的损失，例如交割失败、数据录入错误等。

(-)操作风险的特点

操作风险是内在的，相对于其它银行的风险而言，它主要是因为

银行自身的不规范而导致的。

操作风险具有人为性，根据巴塞委员会所定义的七种操作风险,

除有形资产损失外，都有人为因素的参与。可见银行的操作风险基本

可以人为是人为风险。

操作风险概率小、破坏性大，相对而言操作风险在银行的规章制

度管理下出现概率比较低，这也导致一旦出现操作风险，带来的损失

往往都是不可估量的。

我国目前存在的主要是操纵型的风险。在我国商业银行经营活动

中，最普遍的就是内外合谋。例如前段时间河南某银行，就属于资金

挪用，商业欺诈。

操作风险易发生在基层，由于基层商业银行存在“山高皇帝远”

的心态，以及从业人员的专业水平相对