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证券研究报告·金融工程·金工定期报告
金工定期报
“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报2022年08月02日
[Table_Summary]证券分析师高子剑
报告要点执业证书:S0600518010001
021
◼“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效(全市场):2014年2gaozj@
月至今,“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股中,10分组多空
对冲的年化收益为22.6%,年化波动为8.8%,信息比率为2.57,月度胜相关研究
率为78.4%,月度最大回撤为7.64%。
《核心宽基再迎新成员,一键布
◼7月份“日与夜的殊途同归”新动量因子收益统计:在全体A股中,十局投资与配置——汇添富中证
分组多头组合的收益率为5.3%,十分组空头组合的收益率为4.9%,
1000ETF投资价值分析》
十分组多空对冲的收益率为0.4%。
2022-07-18
◼“日与夜的殊途同归”新动量因子选股模型简介:基于日内与隔夜各自《3季度投资观点:从极致成长
的价量关系,分别对日内因子、隔夜因子进行改进,再重新合成新的动
量因子。在回测期2014/01/01-2019/07/31内,以全体A股为研究样本,走向均衡成长》
新因子IC均值为-0.055,年化ICIR为-3.045,5分组多空对冲的年化2022-07-08
收益为18.7%,信息比率为2.89,月度胜率高达86.2%,最大回撤仅《穿越牛熊的稳健投资高手—
为6.33%。选股能力显著优于传统动量因子。
—华商基金李双全先生产品投
图1:“日与夜的殊途同归”新动量因子10分组及多空对冲
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