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个人信贷风险评估模型建立个人信贷风险评估模型建立
个人信贷风险评估模型建立个人信贷风险评估模型建立
摘要摘要
随着我国商业银行个人消费贷款突飞猛进的发展,总量和规模与日俱增,个人消费
贷款违约事件也屡见不鲜,因此商业银行个人消费贷款客户的信用评价也更显重要。
本文通过合理假设数学模型,研究确定银行个人信贷风险的评估标准。在实际中,
影响贷款风险性的因素涉及很多方面,我们在题目中所给因素的基础上,选择和添加了
十组较为重要的影响因素,并对其进行量化处理。
论文内容可分为三个层次:首先,我们在对大量真实样本数据分析的基础上,确定
了信贷风险评分中十项影响因素的取值,并通过矩阵运算、程序设计、均值算法、数据
统计、方程求解等方法,确定了各项指标的评分系数,进而最终确定了评估个人信贷风
险的评分函数;其次,在确定评分函数的基础上计算贷款评分的临界值,并依次对客户
进行信用评分等级划分;最后,随机选择了十位客户的数据进行检验,得出通过建立的
评估模型和所求的数据与实际情况基本一致,且具有简便、易用的特点。
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个人信贷风险评估模型建立个人信贷风险评估模型建立
一、问题的提出
2008年9月美国金融市场风云再起,雷曼兄弟控股公司破产,美洲银行收购美林集
团和AIG集团陷入危机。由此引发了美国金融市场的强烈震撼,并在国际金融市场掀起
滔天巨浪,旷日持久的美国次贷危机中与演变成一场严峻的全球经济危机,未及一年多
来,贸易骤减,企业倒闭,失业增加,各国经济特别是发达国家的经济呈现出一片萧条
的景象。
“古为今用,史为实用”“古为今用,史为实用”。前车之鉴,反思效实。所以,次贷风险的度量和防范就
成为当前一个重要研究内容,而次贷风险的防范应该从信贷开始。因此,研究分析银行
的客户信用程度,偿还能力等指标对银行的更好运作有着举足轻重的作用。
二、问题分析
中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷指导意见》中要求各中资商业银行加
大对消费贷款的支持力度,刺激消费从而带动经济发展。个人消费贷款将成为银行贷款
投向的一个重点,但是消费贷款不同于其他贷款,其客户分散,贷款规模较小,且笔数
多,成本高,风险远远高于其他贷款。所以银行应当加强消费信贷风险管理,建立健全
信贷风险管理机制及评分标准,以保证贷款的安全性。而对贷款进行风险评估和量化研
究则是银行信贷风险管理的一个必要手段。
我们首先通过对深圳某银行消费信贷样本数据的分析,并对风险评价值与所选取的
十个重要因素的关系进行假设,通过运算得出了对应的评价系数C、评价函数Y、临界
i
值Y和等级梯度值AAA+、AAA、AA+、AA、A+A+、A、B、C。且用已有的数据去检验
C
评价函数及信贷风险标准中的等级梯度值,使模型符合实际。
三、模型的假设及符号说明
1.模型的假设:
(1)根据实际选取十项影响信贷风险的重要因素(理想状态下忽略其他次要因素
的影响)。
(2)各项影响因素评价系数与所取值的关系是线性的。
(3)各影响因素的量化值与实际相符。
(4)评分标准的临界值是组A、B评分值的加权平均数。
2.符号说明:
Y:样本数据的评分值
i
C:对应影响因素的评分系数
i
X:各影响因素实际数据的属性量化值
ij
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个人信贷风险评估模型建立
Y0、Y1:样本数据评分值的算数平均值
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