2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷附答案.pdf

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

能力测试试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

【答案】C

2、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.计提贷款损失准备等各项损失准备

D.信用风险加权资产

【答案】C

3、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利

义务转让给资产管理公司的行为是（）。

A.不良贷款转让

B.贷款核销

C.清收处置

D.贷款重组

【答案】A

4、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为

（）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

【答案】B

5、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。

A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项

事务作出正确的判断

B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门

的作用

D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制

环境相一致

【答案】B

6、（2018年真题）根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资

产覆盖范围包括（）。

A.信用风险、市场风险

B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

C.信用风险、流动性风险

D.信用风险、市场风险、操作风险

【答案】D

7、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。

A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】D

8、（2019年真题）依照2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指

标》，不良贷款率一般不应高于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】C

9、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.客户满意度

C.技能水平

D.产品成熟度

【答案】A

10、市场约束的核心是()。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

11、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交

易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

12、以下不属于市场风险计量方法的是()。

A.缺口分析

B.即期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】B

13、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所

有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业

2009年净资产收益率为（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

【答案】D

14、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是()。

A.二级资本工具及其溢价

B.超额贷款损失准备可计入部分

C.少数股东资本可计入部分

D.公开储备

【答案】D

15、()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检

查灾难恢复和业务连续方案。

A.后勤保障部门

B.业务管理部门

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

16、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，

0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系

数为（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

【答案】B

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