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均线形态组合在股票分析中的应用

走势

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论文导读:：在股市中，均线形态反映了股票的走势情况，能够为投资者提供决策支持。将历史数据中的均线形态转换成计算机可以识别的数据，利用计算机对各种均线形态组合反映的股市走势进行统计，再筛选出盈利概率高且亏损概率低的组合。这种技术的优点在于为投资者提供了量化的决策支持，并且具有可扩展性。

论文关键词：均线形态组合，走势，盈利概率，亏损概率，统计

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1.引言

随着计算机技术的发展，各领域对计算机的应用也更加广泛。股票交易中，有很多历史数据，这些历史数据蕴涵着价值很高的信息。其中，移动平均线能够很好的反映股市的走势。移动平均线反映了市场投资者的平均持股成本，对判断股价的趋势有重要作用。同时，短期均线对股价有重要的支撑或阻力作用，投资者常利用均线捕捉处于启动初期的个股，寻觅个股的最佳买点。

证券业采用的这种判断方法缺乏准确的数据依据，于是，将均线形态转换成计算机可以识别的数据，然后统计出各种均线形态向盈利和亏损转移的概率进行统计，这些统计数据对投资者来讲具有非常重要的参考价值。

统计表明，单一的均线形态向盈利和亏损转移的概率都比较小，提供的信息量比较小，为了提高转移概率，本文考虑统计各种均线形态组合。

2.均线形态

2.1相关术语

1.移动平均线：先选定时间数列的平均数，在该期间内求取移动总值，然后除以期数，就可求得移动平均值的长期趋势值。其计算为:MA=其中:T为平均期数，Pj为第j天的股价(指数)。以时间为横坐标走势，以移动平均数为纵坐标，将各点以移动平均数连成一线即为移动平均线，简称均线。

2.概化：概化是一个过程，它将大量的与任务相关的数据集从较低概念层抽象到较高的概念层。

3.均线形态：假设研究对象是n条移动平均线，均线形态是指n条移动平均线之间的位置关系的某种持续状态。

4.均线形态组合：一种均线形态与其前后的均线形态之间的组合就叫做均线形态组合，均线形态组合反映了均线形态的一种变化。

5.涨幅：股票的买入上涨幅度，计算式为：（抛出价格-买入价格）/买入价格。

6.盈利目标：投资者认为是投资成功的股票涨幅。

7.亏损目标：投资者认为是投资失败的股票涨幅。

8.转移概率：由某种均线形态组合向一种均线形态转移的概率论文开题报告。

2.2均线形态在当前股票分析中的应用

股票分析中，利用移动平均线来确定买入点的方法由来已久，并且形成了许多分析理论，其中著名的有美国投资专家葛南维提出的“移动平均线的八条法则”。还有一些根据多条移动平均线之间的关系来确定买入点的理论，天数少的平均线要比天数多的平均线较为波动。两条移动平均线组合分析时，天数少的移动平均线升破天数多的移动平均线即为买入信号，反之，跌破天数多的移动平均线即为出售信号。

2.3均线形态组合的应用

根据均线形态，人们可以凭经验，总结出某些盈利概率大的买入点。这种判断往往不准确，有时一个金叉信号只是股市调整时表现出来的临时状态，实际上可能随之而来的是该股票的下跌。同理，那些总结出来的一些盈利概率大的均线形态组合，也可能出现下跌甚至狂跌的情况。对投资者来说，如果能准确知道具体的盈利概率，就能做到心里有底。

对某种均线形态组合，通过对该均线形态组合的在交易记录中出现的次数进行统计，然后统计出其中向盈利和亏损两个状态转移的条数。向盈利转移的条数除以该组合的总条数，就是该均线形态组合的参考盈利概率；相应，向亏损转移的条数除以该组合的总条数，就是该均线形态组合的参考亏损概率。

可以统计出各种均线形态组合的转移概率，筛选出其中盈利概率或者亏损概率较大的组合作为理想的买入点或售出点，称作理想组合。为了实现这个目标，需要将股票交易原始数据转换成形态数据，再采用现有的数据挖掘工具进行挖掘。

3.算法设计

3.1均线形态的计算机识别

本文仅研究1日，5日，10日均线，称10日均线为长期均线，5日均线为中期均线，1日均线为短期均线。以8%为盈利目标，-3%为亏损目标。

3.1.1均线位置关系的编码

编码的目的是用数字来区分各种均线位置关系。令短期均线的码值为3；中期均线的码值为2；长期均线的码值为1。编码规则：从上到下对应编码的高位到低位。例如图1所示一组均线，在10-6-11这一天，3条均线之间的位置关系处编码为312。

图1某时段均线图

3.1.2均线位置关系的概化

股票均线的某种位置关系的持续反映了其走势，如短线持续上扬，反映出该股的上涨，中线处于最高或最低位走势，说明该股处于调整期；

在时间维度上概化位置关系表，增加一个持续天数维度D。某股s从第i日起,状态231维持了3天，概化后如下表1所示。

表1均线位置关系概化表

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股票

时间

编码

持续天数D

S

I

231

3

3.2均线形态的划分

对于某种均线位置关系