1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

基于GARCH模型的大商所玉米期货价格波动研究.docx

基于GARCH模型的大商所玉米期货价格波动研究.docx

    1. 1、本文档共24页，其中可免费阅读8页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    PAGE4

    基于GARCH模型的大商所玉米期货价格波动研究

    摘要

    玉米是中国重要的粮食作物和饲料来源，其产业链不仅与粮食安全有关，而且与农民收入直接相关。如今玉米已是中国乃至世界种植面积广泛的粮食作物。玉米期货的出现，建立了一个新的投资渠道，为玉米的长期交易带来了相对稳定的收益，在玉米产业的发展和结构调整中发挥了积极的作用。在此背景下，论文开展对玉米期货价格的

    波动特征的研究，基于GARCH、EGARCH、TGARCH模型，通过整合2010—2020年玉米期货的十年日收盘价数据，对玉米期货价格收益率序列的波动特征进行描述。在此之上利用实证结果开展对玉米期货价格的预测并和实际价

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    一江春水向东流 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    #############################

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >