2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附带答案).pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库

(附带答案)

单选题（共30题）

1、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是

（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

2、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

【答案】A

3、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括

（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境

【答案】A

4、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是

【答案】C

5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升

衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易

对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风

险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失

的风险

【答案】B

6、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是

（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露

建议

【答案】A

7、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全

过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?

【答案】D

8、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】B

9、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大

要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】A

10、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国

兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交

易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧

元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝

出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开

始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产

品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX

股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业

银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况

下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行